PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLT.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLT.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACLT.DE (AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc) and IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - ACLT.DE tracks the AXA IM ACT Climate Equity while IS3S.DE tracks the MSCI World Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, ACLT.DE returned 16.81%/yr vs 26.82%/yr for IS3S.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACLT.DE charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for IS3S.DE.

Доходность

Сравнение доходности ACLT.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLT.DE показывает доходность 18.77%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 35.27%.

ACLT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
6.76%
С начала года
18.77%
6 месяцев
19.09%
1 год
31.41%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3S.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
11.04%
С начала года
35.27%
6 месяцев
38.20%
1 год
63.38%
3 года*
26.82%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLT.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ACLT.DE
AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc		18.77%8.42%19.92%14.36%10.19%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		35.27%25.13%11.36%15.62%5.60%

Correlation

The correlation between ACLT.DE and IS3S.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.80

The correlation between ACLT.DE and IS3S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с ACLT.DE:
ACLT.DE с F50A.DEACLT.DE с ANAU.DEACLT.DE с AXQE.DEACLT.DE с CBUI.DEACLT.DE с IBCZ.DEACLT.DE с ASCH.DEACLT.DE с EXI2.DE
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV

Доходность на риск

ACLT.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLT.DE
Ранг доходности на риск ACLT.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLT.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLT.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLT.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLT.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLT.DEIS3S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
4.53

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
6.13

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.83

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

10.36

-7.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

39.01

-28.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLT.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLT.DE на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLT.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLT.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

4.53

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.68

+0.49

Просадки

Сравнение просадок ACLT.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка ACLT.DE за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLT.DE и IS3S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLT.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-35.18%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-6.09%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.54%

-17.80%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-5.82%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.62%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLT.DE и IS3S.DE

Текущая волатильность для AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) составляет 4.52%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ACLT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLT.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.62%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

11.32%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

13.93%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

13.85%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

15.76%

+1.01%

Сравнение комиссий ACLT.DE и IS3S.DE

ACLT.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLT.DE и IS3S.DE

Ни ACLT.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACLT.DE and IS3S.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3S.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3S.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for ACLT.DE.

ACLT.DE tracks AXA IM ACT Climate Equity, while IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value. They also come from different issuers: AXA IM and iShares. Their fees differ too: 0.70% for ACLT.DE and 0.30% for IS3S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLT.DE и IS3S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор