Сравнение ACLC с GXLC
ACLC (American Century Large Cap Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACLC is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ACLC charges 0.39%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности ACLC и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLC показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.02%.
ACLC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLC и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACLC American Century Large Cap Equity ETF | 5.55% | 2.06% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
Correlation
The correlation between ACLC and GXLC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLC vs. GXLC — Ранг доходности на риск
ACLC
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ACLC c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACLC | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACLC и GXLC
Максимальная просадка ACLC за все время составила -26.44%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLC и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.44% | -9.08% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -3.31% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -1.57% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLC и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 13.75% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 13.75% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 13.75% | +3.37% |
Сравнение комиссий ACLC и GXLC
ACLC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLC и GXLC
Дивидендная доходность ACLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLC American Century Large Cap Equity ETF | 0.55% | 0.64% | 0.89% | 1.09% | 1.10% | 0.72% | 0.43% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ACLC and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.39% for ACLC.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.55% for ACLC.
They also come from different issuers: American Century and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ACLC and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для ACLC и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор