Сравнение ACDC.AX с ESTX.AX
ACDC.AX (Global X Battery Tech & Lithium ETF) and ESTX.AX (Global X EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - ACDC.AX is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index, while ESTX.AX is a Global Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACDC.AX returned 11.51%/yr vs 11.84%/yr for ESTX.AX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACDC.AX charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for ESTX.AX.
Доходность
Сравнение доходности ACDC.AX и ESTX.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACDC.AX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у ESTX.AX с доходностью 1.82%.
ACDC.AX
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- -18.84%
- 6 месяцев
- -11.23%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- 46.77%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- —
ESTX.AX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам ACDC.AX и ESTX.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACDC.AX Global X Battery Tech & Lithium ETF | -0.75% | 59.62% | 7.63% | 7.32% | -8.33% | 20.60% | 63.17% | 18.91% | -10.88% |
ESTX.AX Global X EURO STOXX 50 ETF | 1.82% | 27.21% | 13.48% | 23.32% | -7.46% | 18.99% | -2.51% | 27.06% | -11.79% |
Correlation
The correlation between ACDC.AX and ESTX.AX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between ACDC.AX and ESTX.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACDC.AX vs. ESTX.AX — Ранг доходности на риск
ACDC.AX
ESTX.AX
Сравнение ACDC.AX c ESTX.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Battery Tech & Lithium ETF (ACDC.AX) и Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACDC.AX | ESTX.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.53 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 1.54 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACDC.AX и ESTX.AX
Максимальная просадка ACDC.AX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки ESTX.AX в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACDC.AX и ESTX.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACDC.AX | ESTX.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -29.33% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.49% | -14.48% | -10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | -14.48% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -26.60% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.49% | -3.97% | -20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -5.29% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 5.05% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACDC.AX и ESTX.AX
Global X Battery Tech & Lithium ETF (ACDC.AX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ACDC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESTX.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACDC.AX | ESTX.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 3.41% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 13.63% | +10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 15.76% | +13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 16.36% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 16.24% | +4.98% |
Сравнение комиссий ACDC.AX и ESTX.AX
ACDC.AX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ESTX.AX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACDC.AX и ESTX.AX
Дивидендная доходность ACDC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности ESTX.AX в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACDC.AX Global X Battery Tech & Lithium ETF | 13.18% | 0.91% | 6.82% | 3.96% | 0.89% | 6.76% | 0.95% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESTX.AX Global X EURO STOXX 50 ETF | 7.35% | 1.79% | 4.19% | 3.67% | 3.90% | 1.60% | 2.15% | 2.79% | 4.16% | 1.15% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
ACDC.AX and ESTX.AX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESTX.AX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESTX.AX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for ACDC.AX.
ACDC.AX is categorized as Alternative Energy Equities, while ESTX.AX is Global Equities. ACDC.AX tracks Solactive Battery Value-Chain Index, while ESTX.AX tracks EURO STOXX 50 Index. Their fees differ too: 0.69% for ACDC.AX and 0.35% for ESTX.AX.
Подберите оптимальное распределение для ACDC.AX и ESTX.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор