PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABVYX с BRLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABVYX с BRLVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABVYX (AB Value Fund) and BRLVX (American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ABVYX returned 11.24%/yr vs 11.07%/yr for BRLVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ABVYX charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for BRLVX.

Доходность

Сравнение доходности ABVYX и BRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Value Fund (ABVYX) и American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABVYX показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у BRLVX с доходностью 18.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABVYX имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции BRLVX немного отстают с 11.07%.

ABVYX

1 день
0.37%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
12.84%
С начала года
20.09%
1 год
35.07%
3 года*
19.69%
5 лет*
13.98%
10 лет*
11.24%

BRLVX

1 день
0.03%
1 месяц
0.98%
6 месяцев
14.35%
С начала года
18.88%
1 год
38.32%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.41%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABVYX и BRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABVYX
AB Value Fund		20.09%17.12%15.83%18.81%-6.72%27.26%1.14%20.19%-14.92%13.70%
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund		18.88%24.30%16.48%11.42%-7.79%22.95%-3.06%25.13%-13.40%15.89%

Correlation

The correlation between ABVYX and BRLVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2003 г.

0.95

The correlation between ABVYX and BRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Value Fund

American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с ABVYX:
ABVYX с ACIIXABVYX с AWFABVYX с VALAXABVYX с YAFFXABVYX с FAIRXABVYX с ACGYXABVYX с SWLVX
Часто сравнивают с BRLVX:
BRLVX с VOOBRLVX с SHYPXBRLVX с ACTIXBRLVX с AADEXBRLVX с NEIMXBRLVX с ADNPXBRLVX с AHLPX

Доходность на риск

ABVYX vs. BRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABVYX
Ранг доходности на риск ABVYX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABVYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABVYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABVYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABVYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABVYX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BRLVX
Ранг доходности на риск BRLVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABVYX c BRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Value Fund (ABVYX) и American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABVYXBRLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.97

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
4.23

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.53

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

5.25

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.36

22.47

-4.12

ABVYX vs. BRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABVYX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRLVX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABVYX и BRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABVYX и BRLVX

Максимальная просадка ABVYX за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки BRLVX в -55.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVYX и BRLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABVYXBRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.02%

-55.94%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-7.49%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-23.02%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-23.02%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-42.13%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.86%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-8.04%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.75%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ABVYX и BRLVX

Текущая волатильность для AB Value Fund (ABVYX) составляет 2.65%, в то время как у American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что ABVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABVYXBRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.81%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

10.68%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

13.38%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

19.01%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

20.03%

-1.19%

Сравнение комиссий ABVYX и BRLVX

ABVYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BRLVX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABVYX и BRLVX

Дивидендная доходность ABVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности BRLVX в 10.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABVYX
AB Value Fund		8.22%9.87%12.66%4.95%13.64%10.27%1.38%2.37%5.21%1.22%1.35%1.64%
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund		10.62%12.63%18.01%12.03%4.88%9.69%10.64%4.23%9.41%5.80%1.42%3.71%

Часто задаваемые вопросы

ABVYX and BRLVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRLVX has higher volatility (2.81%) compared to ABVYX (2.65%). In terms of maximum drawdown, ABVYX dropped -64.02% vs BRLVX's -55.94%.

ABVYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABVYX и BRLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор