Сравнение ABIMX с AWF
ABIMX (AB Impact Municipal Income Shares) and AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) are both mutual funds - ABIMX is a Municipal Bonds fund managed by AllianceBernstein, while AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Over the past 5 years, ABIMX returned 0.64%/yr vs 4.24%/yr for AWF. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ABIMX charges 0.00%/yr vs 1.00%/yr for AWF.
Доходность
Сравнение доходности ABIMX и AWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABIMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у AWF с доходностью -1.51%.
ABIMX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
AWF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.51%
- 1 год
- -1.67%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение доходности по годам ABIMX и AWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIMX AB Impact Municipal Income Shares | 2.31% | 3.54% | 2.70% | 7.90% | -12.57% | 3.80% | 5.87% | 10.74% | 1.15% | 1.37% |
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.51% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 0.61% |
Correlation
The correlation between ABIMX and AWF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABIMX vs. AWF — Ранг доходности на риск
ABIMX
AWF
Сравнение ABIMX c AWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Impact Municipal Income Shares (ABIMX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABIMX | AWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.97 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.16 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | -0.36 | +10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABIMX и AWF
Максимальная просадка ABIMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки AWF в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIMX и AWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABIMX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -55.54% | +37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -10.19% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -11.12% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -25.25% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -5.62% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -12.28% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 4.66% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIMX и AWF
Текущая волатильность для AB Impact Municipal Income Shares (ABIMX) составляет 0.76%, в то время как у AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что ABIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABIMX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 2.06% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 7.48% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 8.85% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 12.10% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 15.18% | -9.94% |
Сравнение комиссий ABIMX и AWF
ABIMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AWF в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIMX и AWF
Дивидендная доходность ABIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности AWF в 7.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIMX AB Impact Municipal Income Shares | 4.28% | 4.13% | 3.38% | 2.59% | 3.00% | 2.07% | 2.90% | 3.27% | 3.14% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.77% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
Часто задаваемые вопросы
ABIMX and AWF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWF has higher volatility (2.06%) compared to ABIMX (0.76%). In terms of maximum drawdown, ABIMX dropped -18.15% vs AWF's -55.54%.
ABIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABIMX и AWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор