Сравнение ABI с RAAA
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and RAAA (Reckoner Leveraged AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - ABI is a Multisector Bonds fund managed by VictoryShares, while RAAA is a CLO fund actively managed by Reckoner. Over the past year, ABI returned 5.27% vs 5.39% for RAAA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ABI charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for RAAA.
Доходность
Сравнение доходности ABI и RAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABI показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у RAAA с доходностью 2.90%.
ABI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAA
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.51%
- С начала года
- 2.90%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABI и RAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 3.20% | 2.07% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 2.90% | 2.52% |
Correlation
The correlation between ABI and RAAA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABI vs. RAAA — Ранг доходности на риск
ABI
RAAA
Сравнение ABI c RAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABI | RAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 2.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 7.65 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | 42.67 | -25.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABI и RAAA
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что больше максимальной просадки RAAA в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и RAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -0.71% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -0.71% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.06% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.13% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и RAAA
VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ABI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.15% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 0.96% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 1.33% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 1.32% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.26% | 1.32% | -0.06% |
Сравнение комиссий ABI и RAAA
ABI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RAAA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и RAAA
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности RAAA в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 6.20% | 3.01% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 5.21% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and RAAA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABI has higher volatility (0.35%) compared to RAAA (0.15%). In terms of maximum drawdown, ABI dropped -0.95% vs RAAA's -0.71%.
On 1-year performance, RAAA leads with 5.39% vs 5.27% for ABI. On fees, RAAA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAAA has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAAA has performed better with a 5.39% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAAA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 5.21% for RAAA.
ABI is categorized as Multisector Bonds, while RAAA is CLO. They also come from different issuers: VictoryShares and Reckoner. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.30% for RAAA.
ABI currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 4.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABI и RAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор