Сравнение ABF.L с BA.L
ABF.L (Associated British Foods plc) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. ABF.L operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ABF.L returned -1.53%/yr vs 18.87%/yr for BA.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABF.L и BA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABF.L показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 12.71%. За последние 10 лет акции ABF.L уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: -1.53% против 18.87% соответственно.
ABF.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 11.87%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- -5.67%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- -1.53%
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
Сравнение доходности по годам ABF.L и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABF.L Associated British Foods plc | -7.49% | 7.28% | -10.17% | 54.26% | -19.40% | -9.43% | -12.86% | 29.56% | -26.12% | 4.19% |
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
Correlation
The correlation between ABF.L and BA.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.26 |
The correlation between ABF.L and BA.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABF.L:
£13.82B
BA.L:
£57.97B
ABF.L:
£3.19
BA.L:
£1.33
ABF.L:
6.11
BA.L:
14.41
ABF.L:
0.21
BA.L:
2.30
ABF.L:
0.35
BA.L:
1.06
ABF.L:
1.21
BA.L:
4.92
ABF.L:
£39.27B
BA.L:
£54.65B
ABF.L:
£3.18B
BA.L:
£4.75B
ABF.L:
£4.95B
BA.L:
£7.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABF.L vs. BA.L — Ранг доходности на риск
ABF.L
BA.L
Сравнение ABF.L c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated British Foods plc (ABF.L) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABF.L | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.15 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 0.33 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABF.L и BA.L
Максимальная просадка ABF.L за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки BA.L в -43.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABF.L и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABF.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -43.67% | -18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -21.30% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.10% | -21.30% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.34% | -21.30% | -25.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.35% | -37.80% | -22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.07% | -17.12% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -12.74% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 9.84% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABF.L и BA.L
Текущая волатильность для Associated British Foods plc (ABF.L) составляет 5.56%, в то время как у BAE Systems plc (BA.L) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что ABF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABF.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 8.48% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 23.43% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 29.85% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.70% | 25.82% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 25.07% | +2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABF.L и BA.L
Дивидендная доходность ABF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности BA.L в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABF.L Associated British Foods plc | 3.24% | 2.96% | 4.41% | 2.53% | 2.77% | 2.02% | 0.00% | 1.78% | 2.20% | 1.45% | 1.34% | 1.05% |
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABF.L и BA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Associated British Foods plc и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABF.L и BA.L
ABF.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о валовой прибыли в 638.00M при выручке в 9.47B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
ABF.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила об операционной прибыли в 638.00M при выручке в 9.47B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
ABF.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 9.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
ABF.L and BA.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABF.L и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор