Сравнение ABDN.L с BP.L
ABDN.L (Abrdn plc) and BP.L (BP plc) are both stocks. ABDN.L operates in Asset Management (Financial Services), while BP.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ABDN.L returned 4.14%/yr vs 10.24%/yr for BP.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABDN.L и BP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABDN.L показывает доходность 22.11%, что значительно ниже, чем у BP.L с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции ABDN.L уступали акциям BP.L по среднегодовой доходности: 4.14% против 10.24% соответственно.
ABDN.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 8.32%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 28.94%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.14%
BP.L
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 48.08%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам ABDN.L и BP.L
Correlation
The correlation between ABDN.L and BP.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between ABDN.L and BP.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABDN.L:
£0.70
BP.L:
$0.20
ABDN.L:
3.47
BP.L:
35.80
ABDN.L:
0.00
BP.L:
3.20
ABDN.L:
0.69
BP.L:
0.58
ABDN.L:
£3.20B
BP.L:
$193.54B
ABDN.L:
£3.05B
BP.L:
$42.27B
ABDN.L:
£796.00M
BP.L:
$35.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABDN.L vs. BP.L — Ранг доходности на риск
ABDN.L
BP.L
Сравнение ABDN.L c BP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn plc (ABDN.L) и BP plc (BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABDN.L | BP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.38 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 9.14 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABDN.L и BP.L
Максимальная просадка ABDN.L за все время составила -64.13%, примерно равная максимальной просадке BP.L в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABDN.L и BP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABDN.L | BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.13% | -63.14% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -14.15% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.10% | -35.64% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -35.64% | -14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.82% | -63.14% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -10.83% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.92% | -18.26% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 5.24% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABDN.L и BP.L
Текущая волатильность для Abrdn plc (ABDN.L) составляет 8.30%, в то время как у BP plc (BP.L) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что ABDN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABDN.L | BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 8.79% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 24.47% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 28.61% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 28.67% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 30.67% | +3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABDN.L и BP.L
Дивидендная доходность ABDN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности BP.L в 4.66%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABDN.L и BP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn plc и BP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABDN.L and BP.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABDN.L и BP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор