Сравнение ABDN.L с AV.L
ABDN.L (Abrdn plc) and AV.L (Aviva plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ABDN.L in Asset Management, AV.L in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, ABDN.L returned 4.14%/yr vs 6.59%/yr for AV.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ABDN.L и AV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABDN.L показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у AV.L с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции ABDN.L уступали акциям AV.L по среднегодовой доходности: 4.14% против 6.59% соответственно.
ABDN.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 8.32%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 28.94%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.14%
AV.L
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение доходности по годам ABDN.L и AV.L
Correlation
The correlation between ABDN.L and AV.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.62 |
The correlation between ABDN.L and AV.L shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABDN.L:
£0.70
AV.L:
£0.49
ABDN.L:
3.47
AV.L:
12.84
ABDN.L:
0.00
AV.L:
0.46
ABDN.L:
0.69
AV.L:
0.25
ABDN.L:
£3.20B
AV.L:
£80.81B
ABDN.L:
£3.05B
AV.L:
£84.57B
ABDN.L:
£796.00M
AV.L:
£2.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABDN.L vs. AV.L — Ранг доходности на риск
ABDN.L
AV.L
Сравнение ABDN.L c AV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn plc (ABDN.L) и Aviva plc (AV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABDN.L | AV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.82 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 1.85 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABDN.L и AV.L
Максимальная просадка ABDN.L за все время составила -64.13%, что больше максимальной просадки AV.L в -59.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABDN.L и AV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABDN.L | AV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.13% | -59.13% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -12.23% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.10% | -12.83% | -24.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -39.21% | -11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.82% | -59.13% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -5.71% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.92% | -16.09% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 5.41% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABDN.L и AV.L
Abrdn plc (ABDN.L) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Aviva plc (AV.L) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что ABDN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABDN.L | AV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 5.33% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 16.08% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 20.20% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 25.92% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 27.62% | +6.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABDN.L и AV.L
Дивидендная доходность ABDN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности AV.L в 6.26%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABDN.L и AV.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn plc и Aviva plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABDN.L and AV.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABDN.L и AV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор