Сравнение ABCVX с NQCRX
ABCVX (American Beacon The London Company Income Equity Fund) and NQCRX (Nuveen Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ABCVX returned 10.40%/yr vs 14.03%/yr for NQCRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ABCVX charges 1.07%/yr vs 0.74%/yr for NQCRX.
Доходность
Сравнение доходности ABCVX и NQCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABCVX показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у NQCRX с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции ABCVX уступали акциям NQCRX по среднегодовой доходности: 10.40% против 14.03% соответственно.
ABCVX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.40%
NQCRX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам ABCVX и NQCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCVX American Beacon The London Company Income Equity Fund | 13.27% | 13.88% | 11.65% | 5.13% | -12.49% | 25.59% | 8.31% | 27.90% | -3.68% | 14.07% |
NQCRX Nuveen Large Cap Value Fund | 15.56% | 22.44% | 17.74% | 13.76% | -1.07% | 25.38% | -0.27% | 47.63% | -15.47% | 15.46% |
Correlation
The correlation between ABCVX and NQCRX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2012 г. | 0.85 |
The correlation between ABCVX and NQCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCVX vs. NQCRX — Ранг доходности на риск
ABCVX
NQCRX
Сравнение ABCVX c NQCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon The London Company Income Equity Fund (ABCVX) и Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCVX | NQCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 6.03 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 22.46 | -12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCVX | NQCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.96 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.88 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ABCVX и NQCRX
Максимальная просадка ABCVX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки NQCRX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCVX и NQCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCVX | NQCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -57.85% | +24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -6.07% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -17.21% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.75% | -17.61% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.29% | -41.84% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.22% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -10.01% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.62% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCVX и NQCRX
American Beacon The London Company Income Equity Fund (ABCVX) и Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) имеют волатильность 3.65% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCVX | NQCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.78% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.51% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 12.38% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 15.60% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 18.93% | -2.06% |
Сравнение комиссий ABCVX и NQCRX
ABCVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NQCRX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCVX и NQCRX
Дивидендная доходность ABCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности NQCRX в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCVX American Beacon The London Company Income Equity Fund | 14.85% | 16.78% | 13.22% | 2.46% | 3.87% | 1.74% | 2.54% | 8.01% | 3.80% | 1.68% | 2.36% | 1.92% |
NQCRX Nuveen Large Cap Value Fund | 6.32% | 7.30% | 6.82% | 2.22% | 4.63% | 20.85% | 17.95% | 26.88% | 34.12% | 27.42% | 10.74% | 61.01% |
Часто задаваемые вопросы
ABCVX and NQCRX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NQCRX has higher volatility (3.78%) compared to ABCVX (3.65%). In terms of maximum drawdown, ABCVX dropped -33.29% vs NQCRX's -57.85%.
NQCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABCVX и NQCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор