Сравнение AAPY.L с QYLU.L
AAPY.L (IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP) and QYLU.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - AAPY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QYLU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. AAPY.L is actively managed, while QYLU.L is passively managed. Over the past year, AAPY.L returned 17.38% vs 16.53% for QYLU.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AAPY.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for QYLU.L.
Доходность
Сравнение доходности AAPY.L и QYLU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY.L показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у QYLU.L с доходностью 4.87%.
AAPY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.07%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLU.L
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY.L и QYLU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPY.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 6.55% | -6.59% | 12.14% |
QYLU.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) | 4.87% | 5.59% | 7.04% |
Correlation
The correlation between AAPY.L and QYLU.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY.L vs. QYLU.L — Ранг доходности на риск
AAPY.L
QYLU.L
Сравнение AAPY.L c QYLU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) (QYLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPY.L | QYLU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.31 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 11.23 | -8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPY.L и QYLU.L
Максимальная просадка AAPY.L за все время составила -30.25%, что больше максимальной просадки QYLU.L в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY.L и QYLU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY.L | QYLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.25% | -19.93% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -4.97% | -13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -3.70% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -2.43% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 1.47% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY.L и QYLU.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) (QYLU.L) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что AAPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY.L | QYLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 5.42% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 9.59% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 13.32% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 15.65% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 15.65% | +9.43% |
Сравнение комиссий AAPY.L и QYLU.L
AAPY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QYLU.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY.L и QYLU.L
Дивидендная доходность AAPY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, тогда как QYLU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPY.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 12.31% | 10.77% | 1.08% |
QYLU.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY.L and QYLU.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for AAPY.L.
AAPY.L is categorized as Derivative Income, while QYLU.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for AAPY.L and 0.45% for QYLU.L.
Подберите оптимальное распределение для AAPY.L и QYLU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор