PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с KHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAZX с KHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS High Income Fund (KHYAX).

AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. KHYAX управляется DWS. Фонд был запущен 26 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и KHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS High Income Fund (KHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и KHYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
KHYAX
DWS High Income Fund		-0.42%7.54%7.02%11.44%-9.15%3.94%5.95%14.65%-2.46%7.18%

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у KHYAX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции KHYAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 5.46% соответственно.

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%

KHYAX

1 день
0.69%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.09%
1 год
7.25%
3 года*
7.23%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

DWS High Income Fund

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с XLEAAAZX с GRID
Часто сравнивают с KHYAX:
KHYAX с EIFAXKHYAX с CWFIXKHYAX с CRDOXKHYAX с CPMPXKHYAX с FQTIXKHYAX с KDHAXKHYAX с AAAAX

Сравнение комиссий AAAZX и KHYAX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KHYAX в 0.94%.

KHYAX
DWS High Income Fund
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund

Доходность на риск

AAAZX vs. KHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KHYAX
Ранг доходности на риск KHYAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c KHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS High Income Fund (KHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXKHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.01

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.66

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.44

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

11.31

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. KHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHYAX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и KHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXKHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.03

-0.64

Корреляция

Корреляция между AAAZX и KHYAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и KHYAX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности KHYAX в 6.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
KHYAX
DWS High Income Fund		6.62%5.41%6.08%5.70%5.33%4.50%4.47%4.86%5.67%5.24%5.03%5.84%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и KHYAX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки KHYAX в -31.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и KHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAZXKHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-31.54%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-2.97%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-13.22%

-9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-22.42%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.48%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-4.42%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.64%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и KHYAX

DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с DWS High Income Fund (KHYAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAZXKHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.39%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

1.98%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

3.76%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

4.89%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

5.89%

+6.79%