Сравнение AAAMX с PDDDX
AAAMX (American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio) and PDDDX (Prudential Day One 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, AAAMX returned 4.25%/yr vs 10.71%/yr for PDDDX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AAAMX charges 0.57%/yr vs 0.76%/yr for PDDDX.
Доходность
Сравнение доходности AAAMX и PDDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAMX показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 5.38%.
AAAMX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
PDDDX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAMX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAAMX American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio | 4.00% | 11.63% | 6.87% | 10.81% | -13.19% | 6.88% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 5.38% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 34.87% |
Correlation
The correlation between AAAMX and PDDDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between AAAMX and PDDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAMX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
AAAMX
PDDDX
Сравнение AAAMX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAMX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.50 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.23 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 15.14 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAMX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.58 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок AAAMX и PDDDX
Максимальная просадка AAAMX за все время составила -19.03%, примерно равная максимальной просадке PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAMX и PDDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAMX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -18.88% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.72% | -3.90% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.33% | -6.09% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -16.64% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.36% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -3.01% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.83% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAMX и PDDDX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что AAAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAMX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.59% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 3.91% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 4.88% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 13.75% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 11.37% | -3.78% |
Сравнение комиссий AAAMX и PDDDX
AAAMX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAMX и PDDDX
Дивидендная доходность AAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PDDDX в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAMX American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio | 2.94% | 5.13% | 3.20% | 2.10% | 2.85% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 3.84% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AAAMX and PDDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAAMX has higher volatility (1.73%) compared to PDDDX (1.59%). In terms of maximum drawdown, AAAMX dropped -19.03% vs PDDDX's -18.88%.
PDDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAMX и PDDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор