PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAMX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAMX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

AAAMX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAMX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAMX и PDDDX

2026 (YTD)20252024202320222021
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		-0.48%11.63%6.87%10.81%-13.19%6.88%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%34.87%

Доходность по периодам

С начала года, AAAMX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

AAAMX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
9.44%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с AAAMX:
AAAMX с VOOAAAMX с GOOGAAAMX с VLXVXAAAMX с FRKMXAAAMX с FYTKXAAAMX с PMTIXAAAMX с PLTZX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с TRRLXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий AAAMX и PDDDX

AAAMX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio

Доходность на риск

AAAMX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAMX
Ранг доходности на риск AAAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAMX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAMXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.03

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.83

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

8.88

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAMX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAMX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAMX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAMXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.25

Корреляция

Корреляция между AAAMX и PDDDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAMX и PDDDX

Дивидендная доходность AAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		5.15%5.13%3.20%2.10%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок AAAMX и PDDDX

Максимальная просадка AAAMX за все время составила -19.03%, примерно равная максимальной просадке PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAMX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAMXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-18.88%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-5.29%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-16.64%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-2.60%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.06%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.09%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAMX и PDDDX

American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что AAAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAMXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.43%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

3.72%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

6.65%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.65%

13.75%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

11.45%

-3.82%