PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 9W1.DE с DBX9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 9W1.DE с DBX9.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

9W1.DE (BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc) and DBX9.DE (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - 9W1.DE tracks the MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped while DBX9.DE tracks the FTSE China 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, 9W1.DE returned 3.68%/yr vs 15.94%/yr for DBX9.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 9W1.DE charges 0.31%/yr vs 0.60%/yr for DBX9.DE.

Доходность

Сравнение доходности 9W1.DE и DBX9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 9W1.DE показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у DBX9.DE с доходностью 15.56%.

9W1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-10.88%
6 месяцев
-10.56%
1 год
-2.79%
3 года*
3.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBX9.DE

1 день
1.58%
1 месяц
4.42%
С начала года
15.56%
6 месяцев
17.29%
1 год
39.69%
3 года*
15.94%
5 лет*
0.61%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 9W1.DE и DBX9.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
9W1.DE
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc		-10.88%16.44%21.98%-17.19%-22.95%-17.08%
DBX9.DE
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		15.56%10.03%37.71%-16.44%-13.64%-18.19%

Correlation

The correlation between 9W1.DE and DBX9.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.90

Over the past year, the correlation between 9W1.DE and DBX9.DE has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 9W1.DE:
9W1.DE с RQFI.DE9W1.DE с FLXC.DE9W1.DE с CNUA.DE9W1.DE с CNAA.DE9W1.DE с H4ZP.DE9W1.DE с ASRF.DE9W1.DE с CEBG.DE
Часто сравнивают с DBX9.DE:
DBX9.DE с ^GSPCDBX9.DE с ICGA.DEDBX9.DE с FXIDBX9.DE с XCHA.DEDBX9.DE с C024.DEDBX9.DE с AH50.DEDBX9.DE с CNAA.DE

Доходность на риск

9W1.DE vs. DBX9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
9W1.DE
Ранг доходности на риск 9W1.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 9W1.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9W1.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9W1.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9W1.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9W1.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBX9.DE
Ранг доходности на риск DBX9.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX9.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX9.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX9.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX9.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX9.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 9W1.DE c DBX9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

9W1.DEDBX9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.40

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
3.22

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

5.97

-6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

15.49

-15.79

9W1.DE vs. DBX9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 9W1.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа DBX9.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 9W1.DE и DBX9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 9W1.DE и DBX9.DE

Максимальная просадка 9W1.DE за все время составила -53.54%, что меньше максимальной просадки DBX9.DE в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 9W1.DE и DBX9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

9W1.DEDBX9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.54%

-66.51%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-6.62%

-12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.53%

-27.85%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.03%

-10.16%

-22.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.66%

-29.44%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

2.55%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности 9W1.DE и DBX9.DE

BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) имеют волатильность 6.28% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

9W1.DEDBX9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.99%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

11.34%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.50%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.73%

27.23%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

24.52%

+4.21%

Сравнение комиссий 9W1.DE и DBX9.DE

9W1.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DBX9.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 9W1.DE и DBX9.DE

Ни 9W1.DE, ни DBX9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

9W1.DE and DBX9.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 9W1.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

9W1.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.60% for DBX9.DE.

9W1.DE tracks MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped, while DBX9.DE tracks FTSE China 50. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.31% for 9W1.DE and 0.60% for DBX9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 9W1.DE и DBX9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор