Сравнение 8PSE.DE с SMLD.DE
8PSE.DE (Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - 8PSE.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM (EUR Hedged), while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 5 years, 8PSE.DE returned 15.46%/yr vs 25.24%/yr for SMLD.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. 8PSE.DE charges 0.34%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности 8PSE.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 8PSE.DE показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%.
8PSE.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- —
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам 8PSE.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSE.DE Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.15% | 62.78% | 24.11% | 10.00% | -2.18% | -5.81% | 2.14% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | 15.12% |
Correlation
The correlation between 8PSE.DE and SMLD.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between 8PSE.DE and SMLD.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSE.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
8PSE.DE
SMLD.DE
Сравнение 8PSE.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 8PSE.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.15 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.92 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 1.91 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 8PSE.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.51 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.10 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.29 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок 8PSE.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка 8PSE.DE за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSE.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSE.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -73.78% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -14.77% | -36.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -22.99% | -27.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -22.99% | -27.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -3.47% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -17.76% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 7.16% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSE.DE и SMLD.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что 8PSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSE.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.38% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.01% | 12.79% | +58.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.73% | 26.64% | +155.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.63% | 22.60% | +65.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.06% | 34.70% | +46.36% |
Сравнение комиссий 8PSE.DE и SMLD.DE
8PSE.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSE.DE и SMLD.DE
8PSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSE.DE Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
8PSE.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSE.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSE.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
8PSE.DE is categorized as Gold, while SMLD.DE is Energy Equities. 8PSE.DE tracks LBMA Gold Price PM (EUR Hedged), while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.34% for 8PSE.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для 8PSE.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор