PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 8PSE.DE с GBSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 8PSE.DE с GBSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

8PSE.DE (Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and GBSE.DE (WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged) are both Gold funds - 8PSE.DE tracks the LBMA Gold Price PM (EUR Hedged) while GBSE.DE tracks the MS Long Gold Euro Hedged. Both are passively managed. Over the past 5 years, 8PSE.DE returned 15.46%/yr vs 15.61%/yr for GBSE.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. 8PSE.DE charges 0.34%/yr vs 0.12%/yr for GBSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 8PSE.DE и GBSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) и WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 8PSE.DE показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у GBSE.DE с доходностью 0.31%.

8PSE.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-4.91%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.44%
1 год
29.12%
3 года*
28.08%
5 лет*
15.46%
10 лет*
—

GBSE.DE

1 день
0.75%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.31%
6 месяцев
4.58%
1 год
29.37%
3 года*
28.22%
5 лет*
15.61%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 8PSE.DE и GBSE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.15%62.78%24.11%10.00%-2.18%-5.81%2.14%
GBSE.DE
WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged		0.31%62.87%24.14%10.15%-2.06%-5.63%2.79%

Correlation

The correlation between 8PSE.DE and GBSE.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.97

The correlation between 8PSE.DE and GBSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC

WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged

Часто сравнивают с 8PSE.DE:
8PSE.DE с PPFB.DE8PSE.DE с IAU8PSE.DE с GLD8PSE.DE с WSLV.DE8PSE.DE с RM8U.DE8PSE.DE с CD91.DE8PSE.DE с G2X.DE
Часто сравнивают с GBSE.DE:
GBSE.DE с 4GLD.DEGBSE.DE с PCOM.DEGBSE.DE с CD91.DEGBSE.DE с WTEJ.DEGBSE.DE с EUDF.DEGBSE.DE с SLVR.DEGBSE.DE с WTEE.DE

Доходность на риск

8PSE.DE vs. GBSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
8PSE.DE
Ранг доходности на риск 8PSE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSE.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GBSE.DE
Ранг доходности на риск GBSE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSE.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSE.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 8PSE.DE c GBSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) и WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

8PSE.DEGBSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.16

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.59

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.22

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.63

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

4.08

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

8PSE.DE vs. GBSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 8PSE.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа GBSE.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8PSE.DE и GBSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

8PSE.DEGBSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.16

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.90

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.15

Просадки

Сравнение просадок 8PSE.DE и GBSE.DE

Максимальная просадка 8PSE.DE за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки GBSE.DE в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSE.DE и GBSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

8PSE.DEGBSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-38.38%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.81%

-17.55%

-33.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.81%

-17.55%

-33.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.81%

-22.71%

-28.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-16.18%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-18.88%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

7.02%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности 8PSE.DE и GBSE.DE

Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) и WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) имеют волатильность 5.95% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

8PSE.DEGBSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.93%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.01%

21.62%

+49.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

181.73%

24.64%

+157.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.63%

17.12%

+70.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.06%

15.50%

+65.56%

Сравнение комиссий 8PSE.DE и GBSE.DE

8PSE.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GBSE.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 8PSE.DE и GBSE.DE

Ни 8PSE.DE, ни GBSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 8PSE.DE and GBSE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GBSE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for 8PSE.DE.

8PSE.DE tracks LBMA Gold Price PM (EUR Hedged), while GBSE.DE tracks MS Long Gold Euro Hedged. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for 8PSE.DE and 0.12% for GBSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 8PSE.DE и GBSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор