PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 84X0.DE с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 84X0.DE с VFEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) and VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while VFEA.DE tracks the FTSE Emerging. Both are passively managed. Over the past year, 84X0.DE returned 67.73% vs 25.81% for VFEA.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 84X0.DE charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for VFEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности 84X0.DE и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 84X0.DE показывает доходность 40.37%, что значительно выше, чем у VFEA.DE с доходностью 12.59%.

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFEA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.37%
С начала года
12.59%
6 месяцев
12.22%
1 год
25.81%
3 года*
15.02%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 84X0.DE и VFEA.DE

2026 (YTD)202520242023
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		12.59%11.25%19.29%2.59%

Correlation

The correlation between 84X0.DE and VFEA.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between 84X0.DE and VFEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE
Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE

Доходность на риск

84X0.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 84X0.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

84X0.DEVFEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
1.82

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
2.60

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.33

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

3.17

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

10.71

+11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

84X0.DE vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 84X0.DE на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа VFEA.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 84X0.DE и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

84X0.DEVFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.82

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.43

+1.34

Просадки

Сравнение просадок 84X0.DE и VFEA.DE

Максимальная просадка 84X0.DE за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 84X0.DE и VFEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

84X0.DEVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-30.51%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-8.44%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.85%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-8.59%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.50%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности 84X0.DE и VFEA.DE

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что 84X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

84X0.DEVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

5.45%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

11.82%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

14.70%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

15.69%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

18.20%

-1.09%

Сравнение комиссий 84X0.DE и VFEA.DE

84X0.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 84X0.DE и VFEA.DE

Ни 84X0.DE, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

84X0.DE and VFEA.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VFEA.DE.

84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while VFEA.DE tracks FTSE Emerging. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for 84X0.DE and 0.22% for VFEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 84X0.DE и VFEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор