PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 84X0.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 84X0.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 84X0.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past year, 84X0.DE returned 67.73% vs 188.23% for SEC0.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 84X0.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности 84X0.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 84X0.DE показывает доходность 40.37%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 84X0.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)202520242023
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%17.80%

Correlation

The correlation between 84X0.DE and SEC0.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.73

The correlation between 84X0.DE and SEC0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

84X0.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 84X0.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

84X0.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
5.89

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
5.86

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.75

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

14.81

-8.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

52.61

-30.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

84X0.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 84X0.DE на текущий момент составляет 3.52, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 84X0.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

84X0.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

5.89

-2.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

1.17

+0.60

Просадки

Сравнение просадок 84X0.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка 84X0.DE за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 84X0.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

84X0.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-39.35%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.90%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.85%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-11.85%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.64%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 84X0.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) составляет 8.41%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что 84X0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

84X0.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

13.13%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

25.14%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

32.42%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

29.95%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

29.95%

-12.84%

Сравнение комиссий 84X0.DE и SEC0.DE

84X0.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 84X0.DE и SEC0.DE

Ни 84X0.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

84X0.DE and SEC0.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

84X0.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while SEC0.DE is Semiconductors. 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.18% for 84X0.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 84X0.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор