PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 84X0.DE с EL40.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 84X0.DE с EL40.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) and EL40.DE (Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ) are both Emerging Markets Equities funds - 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while EL40.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, 84X0.DE returned 67.73% vs 47.15% for EL40.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 84X0.DE charges 0.18%/yr vs 0.66%/yr for EL40.DE.

Доходность

Сравнение доходности 84X0.DE и EL40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 84X0.DE показывает доходность 40.37%, что значительно выше, чем у EL40.DE с доходностью 26.76%.

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EL40.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
3.66%
С начала года
26.76%
6 месяцев
26.78%
1 год
47.15%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.38%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 84X0.DE и EL40.DE

2026 (YTD)202520242023
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		26.76%17.86%13.11%3.02%

Correlation

The correlation between 84X0.DE and EL40.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.77

The correlation between 84X0.DE and EL40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE
Часто сравнивают с EL40.DE:
EL40.DE с FVEM.DEEL40.DE с EL46.DEEL40.DE с EL4Z.DEEL40.DE с ELFE.DEEL40.DE с EL4I.DEEL40.DE с EL41.DEEL40.DE с WTD8.DE

Доходность на риск

84X0.DE vs. EL40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EL40.DE
Ранг доходности на риск EL40.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL40.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL40.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL40.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL40.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL40.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 84X0.DE c EL40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

84X0.DEEL40.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
1.79

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
2.56

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.43

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

2.88

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

7.00

+14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

84X0.DE vs. EL40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 84X0.DE на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа EL40.DE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 84X0.DE и EL40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

84X0.DEEL40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.79

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.30

+1.47

Просадки

Сравнение просадок 84X0.DE и EL40.DE

Максимальная просадка 84X0.DE за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки EL40.DE в -36.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 84X0.DE и EL40.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

84X0.DEEL40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-36.65%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-16.53%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-3.01%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-11.60%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

6.82%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности 84X0.DE и EL40.DE

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что 84X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL40.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

84X0.DEEL40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

8.00%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

15.83%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

26.69%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

20.75%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

20.44%

-3.33%

Сравнение комиссий 84X0.DE и EL40.DE

84X0.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EL40.DE в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 84X0.DE и EL40.DE

Ни 84X0.DE, ни EL40.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

84X0.DE and EL40.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for EL40.DE.

84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while EL40.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: iShares and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.18% for 84X0.DE and 0.66% for EL40.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 84X0.DE и EL40.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор