PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6TVM.DE с IBCF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6TVM.DE с IBCF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6TVM.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and IBCF.DE (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) are both S&P 500 funds - 6TVM.DE tracks the S&P 500 Index while IBCF.DE tracks the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6TVM.DE returned -9.90%/yr vs 12.48%/yr for IBCF.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 6TVM.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for IBCF.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6TVM.DE и IBCF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6TVM.DE показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у IBCF.DE с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции 6TVM.DE уступали акциям IBCF.DE по среднегодовой доходности: -9.90% против 12.48% соответственно.

6TVM.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.44%
6 месяцев
10.76%
1 год
25.53%
3 года*
18.94%
5 лет*
14.84%
10 лет*
-9.90%

IBCF.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.31%
1 год
24.23%
3 года*
19.50%
5 лет*
11.10%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6TVM.DE и IBCF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		11.44%4.72%32.59%22.48%-14.18%40.78%-90.41%32.64%-2.54%6.56%
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		8.84%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.47%27.13%-8.40%18.78%

Correlation

The correlation between 6TVM.DE and IBCF.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2011 г.

0.81

The correlation between 6TVM.DE and IBCF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 6TVM.DE:
6TVM.DE с SPPY.DE6TVM.DE с IVV6TVM.DE с VTI6TVM.DE с EFRW.DE6TVM.DE с E500.DE6TVM.DE с SPQH.DE6TVM.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с IBCF.DE:
IBCF.DE с E500.DEIBCF.DE с SPPE.DEIBCF.DE с IUSE.LIBCF.DE с XSXD.DEIBCF.DE с SXR8.DEIBCF.DE с I500.DEIBCF.DE с EFRW.DE

Доходность на риск

6TVM.DE vs. IBCF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6TVM.DE
Ранг доходности на риск 6TVM.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6TVM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6TVM.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6TVM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6TVM.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6TVM.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6TVM.DE c IBCF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6TVM.DEIBCF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.08

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.04

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.81

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

12.07

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6TVM.DE vs. IBCF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6TVM.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCF.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6TVM.DE и IBCF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6TVM.DEIBCF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.69

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

0.76

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.72

-0.78

Просадки

Сравнение просадок 6TVM.DE и IBCF.DE

Максимальная просадка 6TVM.DE за все время составила -92.05%, что больше максимальной просадки IBCF.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6TVM.DE и IBCF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6TVM.DEIBCF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.05%

-35.06%

-56.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-8.72%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.38%

-18.34%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-26.23%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.05%

-35.06%

-56.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.81%

-0.55%

-79.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.18%

-4.41%

-29.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.04%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности 6TVM.DE и IBCF.DE

Текущая волатильность для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) составляет 2.61%, в то время как у iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что 6TVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6TVM.DEIBCF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.08%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.63%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

11.79%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.02%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

16.34%

+16.74%

Сравнение комиссий 6TVM.DE и IBCF.DE

6TVM.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBCF.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6TVM.DE и IBCF.DE

Дивидендная доходность 6TVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как IBCF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		0.77%0.86%1.21%0.95%2.04%0.93%0.51%
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

6TVM.DE and IBCF.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 6TVM.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6TVM.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IBCF.DE.

6TVM.DE tracks S&P 500 Index, while IBCF.DE tracks S&P 500 EUR Hedged Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for 6TVM.DE and 0.20% for IBCF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6TVM.DE и IBCF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор