PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSK.DE с UIMI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSK.DE с UIMI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSK.DE (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF) and UIMI.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - 6PSK.DE tracks the FTSE RAFI Emerging Markets while UIMI.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6PSK.DE returned 11.43%/yr vs 9.97%/yr for UIMI.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 6PSK.DE charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for UIMI.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSK.DE и UIMI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6PSK.DE показывает доходность 24.13%, что значительно ниже, чем у UIMI.DE с доходностью 27.62%. За последние 10 лет акции 6PSK.DE превзошли акции UIMI.DE по среднегодовой доходности: 11.43% против 9.97% соответственно.

6PSK.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
5.90%
С начала года
24.13%
6 месяцев
23.56%
1 год
41.61%
3 года*
21.76%
5 лет*
11.80%
10 лет*
11.43%

UIMI.DE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.62%
С начала года
27.62%
6 месяцев
28.59%
1 год
49.07%
3 года*
21.00%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSK.DE и UIMI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		24.13%16.65%20.37%8.16%-8.59%17.81%-10.11%20.36%-4.47%9.50%
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		27.62%20.10%13.22%5.76%-14.07%4.14%6.29%22.09%-11.16%20.67%

Correlation

The correlation between 6PSK.DE and UIMI.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г.

0.85

The correlation between 6PSK.DE and UIMI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с 6PSK.DE:
6PSK.DE с PSRM.L6PSK.DE с XMME.DE6PSK.DE с AW12.DE6PSK.DE с FVEM.DE6PSK.DE с AXQE.DE6PSK.DE с SMLD.DE6PSK.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с UIMI.DE:
UIMI.DE с EDM2.DEUIMI.DE с LEER.DEUIMI.DE с WTEI.DEUIMI.DE с EUNY.DEUIMI.DE с AW12.DEUIMI.DE с 4UBQ.DEUIMI.DE с EMXC.DE

Доходность на риск

6PSK.DE vs. UIMI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSK.DE
Ранг доходности на риск 6PSK.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSK.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSK.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSK.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSK.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSK.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UIMI.DE
Ранг доходности на риск UIMI.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMI.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSK.DE c UIMI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSK.DEUIMI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.81

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.73

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

4.85

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

17.64

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSK.DE vs. UIMI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSK.DE на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIMI.DE равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSK.DE и UIMI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSK.DEUIMI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.09

Просадки

Сравнение просадок 6PSK.DE и UIMI.DE

Максимальная просадка 6PSK.DE за все время составила -42.46%, что больше максимальной просадки UIMI.DE в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSK.DE и UIMI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSK.DEUIMI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.46%

-36.26%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-10.26%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-19.74%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.59%

-23.93%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-32.05%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-2.57%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-11.15%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.83%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSK.DE и UIMI.DE

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) имеют волатильность 7.44% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSK.DEUIMI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.28%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

14.92%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

17.74%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.72%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.27%

-0.06%

Сравнение комиссий 6PSK.DE и UIMI.DE

6PSK.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UIMI.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSK.DE и UIMI.DE

Дивидендная доходность 6PSK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности UIMI.DE в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		2.53%3.08%3.41%4.28%5.89%3.33%2.70%2.64%2.97%2.46%1.89%3.16%
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		1.69%2.31%2.10%2.63%2.91%1.68%1.82%2.17%2.03%1.67%2.54%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, 6PSK.DE and UIMI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UIMI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for 6PSK.DE.

6PSK.DE tracks FTSE RAFI Emerging Markets, while UIMI.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.49% for 6PSK.DE and 0.18% for UIMI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSK.DE и UIMI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор