PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSE.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSE.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - 6PSE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco. 6PSE.DE is passively managed, while IQSA.DE is actively managed. Over the past 3 years, 6PSE.DE returned 19.18%/yr vs 22.03%/yr for IQSA.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 6PSE.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for IQSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSE.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6PSE.DE показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 14.81%.

6PSE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.33%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.24%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.81%
6 месяцев
16.12%
1 год
28.39%
3 года*
22.03%
5 лет*
15.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSE.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		11.33%4.78%32.52%23.62%-6.58%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.81%9.64%29.92%20.24%-4.87%

Correlation

The correlation between 6PSE.DE and IQSA.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between 6PSE.DE and IQSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с ACU2.DE
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с QGRW

Доходность на риск

6PSE.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSE.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSE.DEIQSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.34

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.41

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.60

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

18.23

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSE.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSE.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSA.DE равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSE.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSE.DEIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.94

-0.01

Просадки

Сравнение просадок 6PSE.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка 6PSE.DE за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSE.DE и IQSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSE.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-34.11%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-6.20%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-21.35%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.33%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.38%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.57%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSE.DE и IQSA.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) составляет 2.73%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что 6PSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSE.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.32%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.85%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

12.17%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

14.71%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

16.74%

-1.33%

Сравнение комиссий 6PSE.DE и IQSA.DE

6PSE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSE.DE и IQSA.DE

Дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.16%1.26%1.51%1.69%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

6PSE.DE and IQSA.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.

6PSE.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while IQSA.DE is Global Equities. Their fees differ too: 0.05% for 6PSE.DE and 0.30% for IQSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSE.DE и IQSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор