Сравнение 6055.HK с JAPAY
6055.HK (China Tobacco International HK Co Ltd) and JAPAY (Japan Tobacco ADR) are both stocks. Both operate in the Tobacco industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, 6055.HK returned 7.56%/yr vs 14.34%/yr for JAPAY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 6055.HK и JAPAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
6055.HK торгуется в HKD, в то время как JAPAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JAPAY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 6055.HK показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у JAPAY с доходностью 3.57%.
6055.HK
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -31.19%
- 1 год
- -32.45%
- 3 года*
- 38.87%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
JAPAY
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- -0.01%
Сравнение доходности по годам 6055.HK и JAPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6055.HK China Tobacco International HK Co Ltd | -33.36% | 51.73% | 148.81% | -13.66% | -24.87% | 5.89% | -21.68% | 258.50% |
JAPAY Japan Tobacco ADR | 3.57% | 43.78% | 1.40% | 28.30% | -0.52% | -0.35% | -8.78% | -4.90% |
Correlation
The correlation between 6055.HK and JAPAY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.03 |
The correlation between 6055.HK and JAPAY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6055.HK vs. JAPAY — Ранг доходности на риск
6055.HK
JAPAY
Сравнение 6055.HK c JAPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Tobacco International HK Co Ltd (6055.HK) и Japan Tobacco ADR (JAPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 6055.HK | JAPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.38 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 6.18 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 6055.HK | JAPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.33 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.75 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.17 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок 6055.HK и JAPAY
Максимальная просадка 6055.HK за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки JAPAY в -61.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6055.HK и JAPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6055.HK | JAPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.20% | -61.36% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -11.39% | -38.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.98% | -15.35% | -34.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.25% | -23.46% | -35.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.74% | -8.47% | -41.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -26.42% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.40% | 4.38% | +18.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6055.HK и JAPAY
China Tobacco International HK Co Ltd (6055.HK) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Japan Tobacco ADR (JAPAY) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что 6055.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6055.HK | JAPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 7.27% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 15.24% | +12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.04% | 20.53% | +22.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.72% | 19.13% | +25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.70% | 19.26% | +36.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6055.HK и JAPAY
Дивидендная доходность 6055.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности JAPAY в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6055.HK China Tobacco International HK Co Ltd | 3.55% | 1.41% | 1.98% | 2.03% | 1.46% | 0.25% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAPAY Japan Tobacco ADR | 1.89% | 1.95% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 6055.HK и JAPAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Tobacco International HK Co Ltd и Japan Tobacco ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
6055.HK and JAPAY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 6055.HK и JAPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор