PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5UOA.DE с SYBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5UOA.DE с SYBN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5UOA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc) and SYBN.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - 5UOA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI while SYBN.DE tracks the Bloomberg US Corporate 10+. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5UOA.DE returned 1.37%/yr vs -0.75%/yr for SYBN.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. 5UOA.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SYBN.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5UOA.DE и SYBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5UOA.DE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у SYBN.DE с доходностью 1.97%.

5UOA.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.48%
3 года*
2.19%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—

SYBN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.49%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.57%
3 года*
1.80%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5UOA.DE и SYBN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
5UOA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc		1.02%-4.01%7.93%4.48%-9.70%6.44%2.37%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.97%-4.34%4.09%6.87%-20.46%6.88%9.26%

Correlation

The correlation between 5UOA.DE and SYBN.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г.

0.87

The correlation between 5UOA.DE and SYBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с 5UOA.DE:
5UOA.DE с SYBF.DE5UOA.DE с SPPU.DE5UOA.DE с XAT1.DE5UOA.DE с CBU0.DE5UOA.DE с FRNU.DE5UOA.DE с SYBR.DE5UOA.DE с FRNE.DE
Часто сравнивают с SYBN.DE:
SYBN.DE с JRUB.DESYBN.DE с VCLTSYBN.DE с FVUI.DESYBN.DE с VUSC.DESYBN.DE с VAGY.DESYBN.DE с SPPU.DESYBN.DE с XYLD.DE

Доходность на риск

5UOA.DE vs. SYBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5UOA.DE
Ранг доходности на риск 5UOA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5UOA.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5UOA.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5UOA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5UOA.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5UOA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SYBN.DE
Ранг доходности на риск SYBN.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBN.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBN.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5UOA.DE c SYBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5UOA.DESYBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.63

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
0.95

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.02

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

2.15

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5UOA.DE vs. SYBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5UOA.DE на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBN.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5UOA.DE и SYBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5UOA.DESYBN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.06

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.21

-0.06

Просадки

Сравнение просадок 5UOA.DE и SYBN.DE

Максимальная просадка 5UOA.DE за все время составила -12.65%, что меньше максимальной просадки SYBN.DE в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5UOA.DE и SYBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5UOA.DESYBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.65%

-28.03%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-4.99%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-15.40%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-28.03%

+15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-16.22%

+10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-9.94%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.37%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности 5UOA.DE и SYBN.DE

Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) составляет 1.10%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что 5UOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5UOA.DESYBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

2.10%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

5.72%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

8.15%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

12.47%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

12.40%

-4.22%

Сравнение комиссий 5UOA.DE и SYBN.DE

5UOA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SYBN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5UOA.DE и SYBN.DE

5UOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
5UOA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		5.43%5.75%5.08%4.61%4.65%3.20%3.62%3.61%3.99%4.44%2.62%

Часто задаваемые вопросы

5UOA.DE and SYBN.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for 5UOA.DE.

5UOA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI, while SYBN.DE tracks Bloomberg US Corporate 10+. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for 5UOA.DE and 0.12% for SYBN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5UOA.DE и SYBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор