Сравнение 5QQQ.L с QYLD.L
5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds. 5QQQ.L is actively managed, while QYLD.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQQ.L returned 35.36%/yr vs 10.74%/yr for QYLD.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. 5QQQ.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for QYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности 5QQQ.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5QQQ.L торгуется в GBp, в то время как QYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5QQQ.L показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у QYLD.L с доходностью 4.85%.
5QQQ.L
- 1 день
- -10.98%
- 1 месяц
- -28.94%
- 6 месяцев
- 19.94%
- С начала года
- 21.95%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 35.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD.L
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.73%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5QQQ.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
5QQQ.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities | 21.95% | -4.78% | 76.84% | 401.35% | -38.49% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.85% | -2.14% | 26.95% | 17.09% | -3.80% |
Correlation
The correlation between 5QQQ.L and QYLD.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.47 |
The correlation between 5QQQ.L and QYLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5QQQ.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
5QQQ.L
QYLD.L
Сравнение 5QQQ.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5QQQ.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.39 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 11.47 | -9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5QQQ.L и QYLD.L
Максимальная просадка 5QQQ.L за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки QYLD.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQQ.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5QQQ.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -24.76% | -71.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.68% | -4.66% | -52.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.23% | -24.76% | -55.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.51% | -4.66% | -51.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.79% | -5.50% | -68.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.74% | 1.37% | +21.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5QQQ.L и QYLD.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) имеет более высокую волатильность в 31.30% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что 5QQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5QQQ.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.30% | 5.02% | +26.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.87% | 8.81% | +59.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.51% | 10.67% | +74.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.62% | 16.77% | +86.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.62% | 16.77% | +86.85% |
Сравнение комиссий 5QQQ.L и QYLD.L
5QQQ.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QYLD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5QQQ.L и QYLD.L
5QQQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
5QQQ.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
5QQQ.L and QYLD.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQQ.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for 5QQQ.L and 0.45% for QYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для 5QQQ.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор