PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQE.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQE.L с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds. 5QQE.L is actively managed, while XNAS.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQE.L returned 69.77%/yr vs 24.70%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. 5QQE.L charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности 5QQE.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5QQE.L торгуется в EUR, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5QQE.L показывает доходность 94.22%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью 21.05%.

5QQE.L

1 день
-3.82%
1 месяц
35.39%
С начала года
94.22%
6 месяцев
77.17%
1 год
194.93%
3 года*
69.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNAS.L

1 день
-0.80%
1 месяц
8.05%
С начала года
21.05%
6 месяцев
18.89%
1 год
37.27%
3 года*
24.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQE.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		94.22%-9.64%85.35%410.76%-32.60%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		21.05%5.61%34.96%51.72%-9.55%

Correlation

The correlation between 5QQE.L and XNAS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between 5QQE.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 5QQE.L и XNAS.L

Секторы
5QQE.L
XNAS.L

Технологии

54.2%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

5QQE.L
54.2%
XNAS.L
53.7%

Коммуникационные услуги

5QQE.L
15.5%
XNAS.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

5QQE.L
12.2%
XNAS.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

5QQE.L
7.6%
XNAS.L
7.7%

Здравоохранение

5QQE.L
4.2%
XNAS.L
4.2%

Промышленность

5QQE.L
2.8%
XNAS.L
3.1%

Коммунальные услуги

5QQE.L
1.4%
XNAS.L
1.4%

Сырьевые материалы

5QQE.L
1.2%
XNAS.L
1.1%

Энергетика

5QQE.L
0.6%
XNAS.L
0.6%

Финансовые услуги

5QQE.L
0.2%
XNAS.L
0.2%

Недвижимость

5QQE.L
0.1%
XNAS.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с 5QQE.L:
5QQE.L с 3XLE.L5QQE.L с 3XFE.L5QQE.L с KWE3.L5QQE.L с 3SPY.L5QQE.L с QQQ5QQE.L с NESG.L5QQE.L с 3KOR.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

5QQE.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQE.L
Ранг доходности на риск 5QQE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQE.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQE.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.31

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.12

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.72

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

11.08

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQE.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQE.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQE.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQE.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.37

-1.42

Просадки

Сравнение просадок 5QQE.L и XNAS.L

Максимальная просадка 5QQE.L за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -26.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQE.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQE.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-26.34%

-69.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-10.13%

-45.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.97%

-26.34%

-54.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.31%

-0.80%

-30.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-4.04%

-70.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

3.42%

+17.30%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQE.L и XNAS.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) имеет более высокую волатильность в 24.60% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что 5QQE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQE.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.60%

4.66%

+19.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.93%

11.67%

+45.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.27%

16.31%

+60.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.77%

19.59%

+89.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.77%

19.59%

+89.18%

Сравнение комиссий 5QQE.L и XNAS.L

5QQE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQE.L и XNAS.L

Ни 5QQE.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 5QQE.L and XNAS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQE.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for 5QQE.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQE.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор