Сравнение 5QQE.L с QYLU.L
5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) and QYLU.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc)) are both Nasdaq-100 funds. 5QQE.L is actively managed, while QYLU.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQE.L returned 35.97%/yr vs 10.72%/yr for QYLU.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5QQE.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for QYLU.L.
Доходность
Сравнение доходности 5QQE.L и QYLU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5QQE.L торгуется в EUR, в то время как QYLU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5QQE.L показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у QYLU.L с доходностью 7.69%.
5QQE.L
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -27.47%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- 26.11%
- 1 год
- 57.14%
- 3 года*
- 35.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLU.L
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 7.69%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5QQE.L и QYLU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
5QQE.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR | 26.11% | -9.77% | 85.15% | 410.76% | -36.33% |
QYLU.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) | 7.69% | -6.94% | 31.05% | 18.91% | -5.79% |
Correlation
The correlation between 5QQE.L and QYLU.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between 5QQE.L and QYLU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5QQE.L vs. QYLU.L — Ранг доходности на риск
5QQE.L
QYLU.L
Сравнение 5QQE.L c QYLU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) (QYLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5QQE.L | QYLU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 4.02 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 10.58 | -8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5QQE.L и QYLU.L
Максимальная просадка 5QQE.L за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки QYLU.L в -23.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQE.L и QYLU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5QQE.L | QYLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -23.83% | -72.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.00% | -4.49% | -51.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.99% | -23.83% | -57.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.51% | -3.92% | -51.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.73% | -5.41% | -67.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 1.70% | +20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5QQE.L и QYLU.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) имеет более высокую волатильность в 32.83% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) (QYLU.L) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что 5QQE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5QQE.L | QYLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.83% | 5.32% | +27.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.05% | 9.96% | +59.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.71% | 14.03% | +72.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.72% | 16.47% | +90.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 16.47% | +90.25% |
Сравнение комиссий 5QQE.L и QYLU.L
5QQE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QYLU.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5QQE.L и QYLU.L
Ни 5QQE.L, ни QYLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
5QQE.L and QYLU.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQE.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for 5QQE.L and 0.45% for QYLU.L.
Подберите оптимальное распределение для 5QQE.L и QYLU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор