PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQE.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQE.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both exchange-traded funds - 5QQE.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while 3BP.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. 5QQE.L is actively managed, while 3BP.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQE.L returned 69.77%/yr vs -2.02%/yr for 3BP.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 5QQE.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5QQE.L торгуется в EUR, в то время как 3BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5QQE.L показывает доходность 94.22%, что значительно выше, чем у 3BP.L с доходностью 77.89%.

5QQE.L

1 день
-3.82%
1 месяц
35.39%
С начала года
94.22%
6 месяцев
77.17%
1 год
194.93%
3 года*
69.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

3BP.L

1 день
0.56%
1 месяц
-5.02%
С начала года
77.89%
6 месяцев
49.51%
1 год
164.50%
3 года*
-2.02%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQE.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		94.22%-9.64%85.35%410.76%-95.87%17.69%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		77.89%10.73%-47.57%-13.44%55.84%6.08%

Correlation

The correlation between 5QQE.L and 3BP.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.10

The correlation between 5QQE.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 5QQE.L и 3BP.L

Секторы
5QQE.L
3BP.L

Технологии

54.2%

-

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

5QQE.L
54.2%
3BP.L

-

Коммуникационные услуги

5QQE.L
15.5%
3BP.L

-

Потребительский циклический сектор

5QQE.L
12.2%
3BP.L

-

Потребительский защитный сектор

5QQE.L
7.6%
3BP.L

-

Здравоохранение

5QQE.L
4.2%
3BP.L

-

Промышленность

5QQE.L
2.8%
3BP.L

-

Коммунальные услуги

5QQE.L
1.4%
3BP.L

-

Сырьевые материалы

5QQE.L
1.2%
3BP.L

-

Энергетика

5QQE.L
0.6%
3BP.L
100.0%

Финансовые услуги

5QQE.L
0.2%
3BP.L

-

Недвижимость

5QQE.L
0.1%
3BP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 5QQE.L:
5QQE.L с 3XLE.L5QQE.L с 3XFE.L5QQE.L с KWE3.L5QQE.L с 3SPY.L5QQE.L с QQQ5QQE.L с NESG.L5QQE.L с 2BRE.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

5QQE.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQE.L
Ранг доходности на риск 5QQE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQE.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQE.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.92

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.25

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.18

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

11.53

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQE.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQE.L на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа 3BP.L равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQE.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQE.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.92

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.02

-0.03

Просадки

Сравнение просадок 5QQE.L и 3BP.L

Максимальная просадка 5QQE.L за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки 3BP.L в -84.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQE.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQE.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-84.99%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-39.10%

-16.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.97%

-82.35%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.31%

-45.08%

+13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-43.83%

-31.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

14.21%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQE.L и 3BP.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) составляет 24.60%, в то время как у Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) волатильность равна 27.13%. Это указывает на то, что 5QQE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQE.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.60%

27.13%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.93%

74.47%

-17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.27%

84.98%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.77%

87.95%

+20.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.77%

89.16%

+19.61%

Сравнение комиссий 5QQE.L и 3BP.L

И 5QQE.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQE.L и 3BP.L

Ни 5QQE.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

5QQE.L and 3BP.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5QQE.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

5QQE.L is categorized as Nasdaq-100, while 3BP.L is Leveraged Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQE.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор