PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVL.DE с EUNZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5MVL.DE с EUNZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5MVL.DE returned 17.27%/yr vs 6.48%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 5MVL.DE и EUNZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 45.83%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%.

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
9.31%
С начала года
45.83%
6 месяцев
46.38%
1 год
81.35%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5MVL.DE и EUNZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%20.39%-2.61%
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%-2.49%10.59%-2.14%

Correlation

The correlation between 5MVL.DE and EUNZ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.84

The correlation between 5MVL.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L
Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

5MVL.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVL.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVL.DEEUNZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
1.85

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
2.65

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.35

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.86

3.00

+5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.83

10.57

+18.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVL.DE vs. EUNZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVL.DE на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа EUNZ.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVL.DE и EUNZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVL.DEEUNZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

1.85

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.56

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.35

+0.48

Просадки

Сравнение просадок 5MVL.DE и EUNZ.DE

Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.25%, что больше максимальной просадки EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и EUNZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5MVL.DEEUNZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.25%

-30.47%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-7.50%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-14.00%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-14.00%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-1.96%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-7.62%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.13%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVL.DE и EUNZ.DE

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что 5MVL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5MVL.DEEUNZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

4.75%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

10.35%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

12.18%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

11.41%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

13.32%

+5.52%

Сравнение комиссий 5MVL.DE и EUNZ.DE

И 5MVL.DE, и EUNZ.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVL.DE и EUNZ.DE

Ни 5MVL.DE, ни EUNZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5MVL.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVL.DE and EUNZ.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5MVL.DE и EUNZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор