PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVL.DE с CEMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5MVL.DE с CEMR.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 5MVL.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5MVL.DE returned 16.95%/yr vs 11.56%/yr for CEMR.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5MVL.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for CEMR.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5MVL.DE и CEMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 43.44%, что значительно выше, чем у CEMR.DE с доходностью 9.13%.

5MVL.DE

1 день
3.39%
1 месяц
4.58%
С начала года
43.44%
6 месяцев
48.91%
1 год
74.54%
3 года*
32.41%
5 лет*
16.95%
10 лет*
—

CEMR.DE

1 день
1.92%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.45%
1 год
20.82%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5MVL.DE и CEMR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		43.44%27.25%21.00%14.59%-10.56%13.09%-2.40%20.36%-14.02%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		9.13%27.25%20.02%12.77%-15.32%22.13%10.84%31.55%-4.75%

Correlation

The correlation between 5MVL.DE and CEMR.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.57

The correlation between 5MVL.DE and CEMR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY

Доходность на риск

5MVL.DE vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVL.DE c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5MVL.DECEMR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
1.19

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
1.84

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.22

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.62

1.76

+5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.86

6.68

+17.18

5MVL.DE vs. CEMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVL.DE на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа CEMR.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVL.DE и CEMR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5MVL.DE и CEMR.DE

Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.22%, примерно равная максимальной просадке CEMR.DE в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и CEMR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5MVL.DECEMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.22%

-31.80%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-11.75%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-15.72%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-23.77%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-0.31%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-6.02%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.11%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVL.DE и CEMR.DE

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что 5MVL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5MVL.DECEMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

4.79%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

14.87%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

17.46%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

16.43%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

16.48%

+2.86%

Сравнение комиссий 5MVL.DE и CEMR.DE

5MVL.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CEMR.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVL.DE и CEMR.DE

Ни 5MVL.DE, ни CEMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5MVL.DE and CEMR.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.

5MVL.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while CEMR.DE is Momentum. 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index. Their fees differ too: 0.40% for 5MVL.DE and 0.25% for CEMR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5MVL.DE и CEMR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор