PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVL.DE с AE5A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5MVL.DE с AE5A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus while AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5MVL.DE returned 17.27%/yr vs 8.49%/yr for AE5A.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 5MVL.DE charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for AE5A.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5MVL.DE и AE5A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 45.83%, что значительно выше, чем у AE5A.DE с доходностью 27.41%.

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
9.31%
С начала года
45.83%
6 месяцев
46.38%
1 год
81.35%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—

AE5A.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
3.57%
С начала года
27.41%
6 месяцев
28.14%
1 год
48.94%
3 года*
20.90%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5MVL.DE и AE5A.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%20.39%-2.61%
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		27.41%19.26%14.36%5.58%-14.19%4.19%7.49%21.04%-2.20%

Correlation

The correlation between 5MVL.DE and AE5A.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.91

The correlation between 5MVL.DE and AE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L
Часто сравнивают с AE5A.DE:
AE5A.DE с WTED.DEAE5A.DE с AW12.DEAE5A.DE с AYEM.DEAE5A.DE с EUNM.DEAE5A.DE с 18MK.DEAE5A.DE с H41E.DEAE5A.DE с WTEI.DE

Доходность на риск

5MVL.DE vs. AE5A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AE5A.DE
Ранг доходности на риск AE5A.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE5A.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVL.DE c AE5A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVL.DEAE5A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
2.79

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
3.72

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.50

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.86

4.80

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.83

17.35

+11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVL.DE vs. AE5A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVL.DE на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа AE5A.DE равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVL.DE и AE5A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVL.DEAE5A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

2.79

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.51

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.42

+0.41

Просадки

Сравнение просадок 5MVL.DE и AE5A.DE

Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки AE5A.DE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и AE5A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5MVL.DEAE5A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.25%

-36.16%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-10.34%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-19.22%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-23.47%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-2.56%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-9.72%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.87%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVL.DE и AE5A.DE

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что 5MVL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5MVL.DEAE5A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

7.32%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

14.97%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

17.82%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

17.23%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

19.05%

-0.21%

Сравнение комиссий 5MVL.DE и AE5A.DE

5MVL.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AE5A.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVL.DE и AE5A.DE

5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		1.69%2.15%3.38%3.80%2.44%1.62%1.71%2.01%2.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 5MVL.DE and AE5A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.

5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for 5MVL.DE and 0.14% for AE5A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5MVL.DE и AE5A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор