PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5J50.DE с EUDF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5J50.DE с EUDF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5J50.DE (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)) and EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) are both Aerospace & Defense funds - 5J50.DE tracks the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index while EUDF.DE tracks the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Both are passively managed. Over the past year, 5J50.DE returned 16.58% vs -5.09% for EUDF.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5J50.DE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for EUDF.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5J50.DE и EUDF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (5J50.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5J50.DE показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у EUDF.DE с доходностью 2.51%.

5J50.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-0.37%
С начала года
4.72%
6 месяцев
10.52%
1 год
16.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUDF.DE

1 день
1.22%
1 месяц
-6.45%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.34%
1 год
-5.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5J50.DE и EUDF.DE

2026 (YTD)2025
5J50.DE
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)		4.72%32.25%
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		2.51%15.61%

Correlation

The correlation between 5J50.DE and EUDF.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г.

0.76

The correlation between 5J50.DE and EUDF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

Часто сравнивают с 5J50.DE:
5J50.DE с ED3F.DE5J50.DE с 4MMR.DE5J50.DE с ASWC.DE5J50.DE с EUNL.DE5J50.DE с NQSE.DE5J50.DE с IS3N.DE5J50.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с DFNS.LEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

5J50.DE vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5J50.DE
Ранг доходности на риск 5J50.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5J50.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5J50.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5J50.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5J50.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5J50.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5J50.DE c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (5J50.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5J50.DEEUDF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.12

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.04

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.17

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

-0.39

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5J50.DE vs. EUDF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5J50.DE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа EUDF.DE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5J50.DE и EUDF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5J50.DEEUDF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.12

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.55

+1.20

Просадки

Сравнение просадок 5J50.DE и EUDF.DE

Максимальная просадка 5J50.DE за все время составила -13.56%, что меньше максимальной просадки EUDF.DE в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5J50.DE и EUDF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5J50.DEEUDF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.56%

-19.51%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-19.51%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-14.05%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-6.55%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

8.29%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности 5J50.DE и EUDF.DE

Текущая волатильность для iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (5J50.DE) составляет 5.85%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что 5J50.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5J50.DEEUDF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

9.95%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

22.54%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

29.15%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

30.89%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

30.89%

-11.58%

Сравнение комиссий 5J50.DE и EUDF.DE

5J50.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUDF.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5J50.DE и EUDF.DE

Ни 5J50.DE, ни EUDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5J50.DE and EUDF.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5J50.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5J50.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for EUDF.DE.

5J50.DE tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index, while EUDF.DE tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for 5J50.DE and 0.40% for EUDF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5J50.DE и EUDF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор