Сравнение 5HEP.L с UDVD.L
5HEP.L (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) and UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both Large Cap Blend Equities funds - 5HEP.L tracks the Russell 1000 TR USD while UDVD.L tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5HEP.L returned 3.50%/yr vs 6.80%/yr for UDVD.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5HEP.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for UDVD.L.
Доходность
Сравнение доходности 5HEP.L и UDVD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5HEP.L торгуется в GBp, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5HEP.L показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 7.43%.
5HEP.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
UDVD.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам 5HEP.L и UDVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEP.L Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | -0.99% | -2.61% | 5.42% | 9.48% | -6.21% | 23.62% | 19.82% | 26.14% | -3.91% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 7.43% | 0.84% | 9.52% | -3.04% | 11.52% | 26.22% | -2.19% | 18.00% | 1.37% |
Correlation
The correlation between 5HEP.L and UDVD.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г. | 0.74 |
The correlation between 5HEP.L and UDVD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5HEP.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск
5HEP.L
UDVD.L
Сравнение 5HEP.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5HEP.L | UDVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.15 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 5.62 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5HEP.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.29 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.49 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок 5HEP.L и UDVD.L
Максимальная просадка 5HEP.L за все время составила -24.16%, что меньше максимальной просадки UDVD.L в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HEP.L и UDVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5HEP.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.16% | -28.19% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -6.47% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -16.57% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -16.57% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -3.26% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -4.22% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.48% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5HEP.L и UDVD.L
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что 5HEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5HEP.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.00% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 8.23% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 10.81% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.76% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.06% | -0.04% |
Сравнение комиссий 5HEP.L и UDVD.L
5HEP.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UDVD.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HEP.L и UDVD.L
5HEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEP.L Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.05% | 2.17% | 2.03% | 2.24% | 2.13% | 2.15% | 2.36% | 2.01% | 2.27% | 1.78% | 1.83% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
5HEP.L and UDVD.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UDVD.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UDVD.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEP.L.
5HEP.L tracks Russell 1000 TR USD, while UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Natixis and State Street. Their fees differ too: 0.75% for 5HEP.L and 0.35% for UDVD.L.
Подберите оптимальное распределение для 5HEP.L и UDVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор