Сравнение 5HED.DE с OUFE.DE
5HED.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) and OUFE.DE (Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds from Natixis - 5HED.DE tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector while OUFE.DE tracks the Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 5HED.DE charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for OUFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5HED.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5HED.DE торгуется в USD, в то время как OUFE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OUFE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
5HED.DE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
OUFE.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5HED.DE и OUFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HED.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | -1.48% | 4.29% | 4.19% | 16.05% | -16.59% | 22.07% | 23.80% | 13.40% |
OUFE.DE Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) | 0.29% | 8.75% | 20.66% | 13.59% | -17.80% | 31.28% | 18.35% | 11.36% |
Correlation
The correlation between 5HED.DE and OUFE.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between 5HED.DE and OUFE.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5HED.DE vs. OUFE.DE — Ранг доходности на риск
5HED.DE
OUFE.DE
Сравнение 5HED.DE c OUFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5HED.DE | OUFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5HED.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок 5HED.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5HED.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.82% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 5HED.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5HED.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | — | — |
Сравнение комиссий 5HED.DE и OUFE.DE
5HED.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OUFE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HED.DE и OUFE.DE
Ни 5HED.DE, ни OUFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
5HED.DE and OUFE.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OUFE.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OUFE.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 5HED.DE.
5HED.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector, while OUFE.DE tracks Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Their fees differ too: 0.75% for 5HED.DE and 0.45% for OUFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5HED.DE и OUFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор