PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 5ESE.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESE.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

5ESE.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 5ESE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5ESE.DE returned 16.44%/yr vs 18.16%/yr for FWIA.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 5ESE.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5ESE.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESE.DE показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 13.70%.

5ESE.DE

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
6.14%
С начала года
6.75%
1 год
18.87%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWIA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
10.30%
С начала года
13.70%
1 год
24.45%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESE.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
5ESE.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc		6.75%15.84%21.80%8.40%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		13.70%9.02%24.70%7.98%

Correlation

The correlation between 5ESE.DE and FWIA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between 5ESE.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 5ESE.DE:
5ESE.DE с IS31.DE5ESE.DE с SPQH.DE5ESE.DE с B500.DE5ESE.DE с SPQB.DE5ESE.DE с XY7D.DE5ESE.DE с IBCK.DE5ESE.DE с 2B7C.DE
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

5ESE.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESE.DE
Ранг доходности на риск 5ESE.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESE.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESE.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESE.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5ESE.DEFWIA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.13

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.00

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.79

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

15.02

-6.47

5ESE.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESE.DE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESE.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5ESE.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка 5ESE.DE за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESE.DE и FWIA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESE.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-20.96%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-6.49%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-20.96%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.65%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-2.38%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.63%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESE.DE и FWIA.DE

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) имеют волатильность 2.90% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESE.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.82%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

8.59%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.66%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

13.14%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

13.14%

+3.44%

Сравнение комиссий 5ESE.DE и FWIA.DE

5ESE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESE.DE и FWIA.DE

Ни 5ESE.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5ESE.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FWIA.DE.

5ESE.DE is categorized as S&P 500, while FWIA.DE is Global Equities. 5ESE.DE tracks S&P 500 ESG Index, while FWIA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.09% for 5ESE.DE and 0.15% for FWIA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESE.DE и FWIA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор