Сравнение 5ESE.DE с F500.DE
5ESE.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc) and F500.DE (Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds - 5ESE.DE tracks the S&P 500 ESG Index while F500.DE tracks the S&P 500 ESG+. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5ESE.DE returned 16.44%/yr vs 18.40%/yr for F500.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 5ESE.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for F500.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5ESE.DE и F500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5ESE.DE показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у F500.DE с доходностью 11.05%.
5ESE.DE
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
F500.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 9.03%
- С начала года
- 11.05%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5ESE.DE и F500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5ESE.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc | 6.75% | 15.84% | 21.80% | 24.91% | -21.16% | 2.35% |
F500.DE Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 11.05% | 5.41% | 31.71% | 24.10% | -14.24% | 5.03% |
Correlation
The correlation between 5ESE.DE and F500.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between 5ESE.DE and F500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5ESE.DE vs. F500.DE — Ранг доходности на риск
5ESE.DE
F500.DE
Сравнение 5ESE.DE c F500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5ESE.DE | F500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.19 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 12.23 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5ESE.DE и F500.DE
Максимальная просадка 5ESE.DE за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки F500.DE в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESE.DE и F500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5ESE.DE | F500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -33.80% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -7.33% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -23.49% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -1.87% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -4.58% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.92% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESE.DE и F500.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) имеют волатильность 2.90% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5ESE.DE | F500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.83% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 8.07% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 11.88% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 15.36% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.92% | -0.34% |
Сравнение комиссий 5ESE.DE и F500.DE
5ESE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии F500.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESE.DE и F500.DE
Ни 5ESE.DE, ни F500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
5ESE.DE and F500.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5ESE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5ESE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for F500.DE.
5ESE.DE tracks S&P 500 ESG Index, while F500.DE tracks S&P 500 ESG+. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for 5ESE.DE and 0.12% for F500.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5ESE.DE и F500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор