PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500U.L с XWLD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500U.L с XWLD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and XWLD.L (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, 500U.L returned 15.69%/yr vs 13.10%/yr for XWLD.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 500U.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for XWLD.L.

Доходность

Сравнение доходности 500U.L и XWLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XWLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500U.L торгуется в USD, в то время как XWLD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWLD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 500U.L показывает доходность 10.41%, а XWLD.L немного ниже – 9.95%. За последние 10 лет акции 500U.L превзошли акции XWLD.L по среднегодовой доходности: 15.69% против 13.10% соответственно.

500U.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.61%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.69%

XWLD.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.47%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.81%
3 года*
20.72%
5 лет*
11.88%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500U.L и XWLD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		10.41%17.98%24.83%26.85%-19.06%30.19%18.05%32.02%-5.58%21.10%
XWLD.L
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		9.95%21.09%19.07%23.78%-18.21%22.59%15.59%28.15%-9.19%22.44%

Correlation

The correlation between 500U.L and XWLD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2014 г.

0.71

Over the past year, 500U.L and XWLD.L have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов 500U.L и XWLD.L

Секторы
500U.L
XWLD.L

Технологии

35.6%
28.3%

Финансовые услуги

11.8%
15.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.3%

Здравоохранение

8.5%
8.8%

Промышленность

8.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Технологии

500U.L
35.6%
XWLD.L
28.3%

Финансовые услуги

500U.L
11.8%
XWLD.L
15.7%

Коммуникационные услуги

500U.L
11.2%
XWLD.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

500U.L
10.1%
XWLD.L
9.3%

Здравоохранение

500U.L
8.5%
XWLD.L
8.8%

Промышленность

500U.L
8.3%
XWLD.L
11.4%

Потребительский защитный сектор

500U.L
4.9%
XWLD.L
5.2%

Энергетика

500U.L
3.5%
XWLD.L
4.2%

Коммунальные услуги

500U.L
2.4%
XWLD.L
2.7%

Недвижимость

500U.L
1.9%
XWLD.L
1.9%

Сырьевые материалы

500U.L
1.8%
XWLD.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с 500D.L500U.L с GOOG500U.L с VSGX
Часто сравнивают с XWLD.L:
XWLD.L с SWDA.LXWLD.L с VGTXWLD.L с SUSW.LXWLD.L с VOOXWLD.L с BRK-BXWLD.L с URTHXWLD.L с SPPY.DE

Доходность на риск

500U.L vs. XWLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XWLD.L
Ранг доходности на риск XWLD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWLD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500U.L c XWLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500U.LXWLD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.29

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.37

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.00

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

13.12

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500U.L vs. XWLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500U.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XWLD.L равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500U.L и XWLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500U.LXWLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.84

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.71

+0.52

Просадки

Сравнение просадок 500U.L и XWLD.L

Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке XWLD.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и XWLD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500U.LXWLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-33.46%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.66%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-17.90%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-26.63%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-33.46%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.43%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-4.71%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.98%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности 500U.L и XWLD.L

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XWLD.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что 500U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500U.LXWLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.78%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.54%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

11.35%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

15.32%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

15.68%

+2.58%

Сравнение комиссий 500U.L и XWLD.L

500U.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XWLD.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500U.L и XWLD.L

Ни 500U.L, ни XWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 500U.L and XWLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 500U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for XWLD.L.

500U.L is categorized as S&P 500, while XWLD.L is Global Equities. 500U.L tracks S&P 500 Index, while XWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for 500U.L and 0.19% for XWLD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500U.L и XWLD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор