PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500U.L с SP5L.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500U.L с SP5L.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both S&P 500 funds from Amundi tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500U.L returned 13.58%/yr vs 13.61%/yr for SP5L.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 500U.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.

Доходность

Сравнение доходности 500U.L и SP5L.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500U.L торгуется в USD, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 500U.L показывает доходность 9.24%, а SP5L.L немного ниже – 8.88%.

500U.L

1 день
-1.06%
1 месяц
2.17%
С начала года
9.24%
6 месяцев
9.63%
1 год
26.27%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—

SP5L.L

1 день
-1.33%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.88%
6 месяцев
9.20%
1 год
26.16%
3 года*
21.89%
5 лет*
13.61%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500U.L и SP5L.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		9.24%17.42%25.42%26.85%-18.63%29.68%17.93%31.98%-3.17%
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		8.88%17.77%25.48%26.33%-18.58%30.00%17.41%32.02%-8.60%

Correlation

The correlation between 500U.L and SP5L.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.89

The correlation between 500U.L and SP5L.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 500U.L и SP5L.L

Секторы
500U.L
SP5L.L

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

500U.L
35.6%
SP5L.L
35.6%

Финансовые услуги

500U.L
11.8%
SP5L.L
11.8%

Коммуникационные услуги

500U.L
11.2%
SP5L.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

500U.L
10.1%
SP5L.L
10.1%

Здравоохранение

500U.L
8.5%
SP5L.L
8.5%

Промышленность

500U.L
8.3%
SP5L.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

500U.L
4.9%
SP5L.L
4.9%

Энергетика

500U.L
3.5%
SP5L.L
3.5%

Коммунальные услуги

500U.L
2.4%
SP5L.L
2.4%

Недвижимость

500U.L
1.9%
SP5L.L
1.9%

Сырьевые материалы

500U.L
1.8%
SP5L.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с 500D.L500U.L с GOOG500U.L с VSGX
Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с BRK-BSP5L.L с SPYSP5L.L с SWDA.LSP5L.L с VOO

Доходность на риск

500U.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500U.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500U.LSP5L.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.34

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.39

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.94

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

12.80

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500U.L vs. SP5L.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500U.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SP5L.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500U.L и SP5L.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500U.LSP5L.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.59

+0.31

Просадки

Сравнение просадок 500U.L и SP5L.L

Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке SP5L.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и SP5L.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500U.LSP5L.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-33.49%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.86%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-19.21%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-25.08%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.86%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.61%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.04%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 500U.L и SP5L.L

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что 500U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500U.LSP5L.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.71%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

8.11%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.14%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

19.78%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

19.28%

-2.11%

Сравнение комиссий 500U.L и SP5L.L

500U.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500U.L и SP5L.L

Ни 500U.L, ни SP5L.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 500U.L and SP5L.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 500U.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for 500U.L and 0.07% for SP5L.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500U.L и SP5L.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор