Сравнение 500U.L с FEDF.L
500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and FEDF.L (Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FEDF.L is a Money Market fund tracking the Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 500U.L returned 15.69%/yr vs 2.28%/yr for FEDF.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. 500U.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for FEDF.L.
Доходность
Сравнение доходности 500U.L и FEDF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500U.L показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у FEDF.L с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции 500U.L превзошли акции FEDF.L по среднегодовой доходности: 15.69% против 2.28% соответственно.
500U.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.69%
FEDF.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам 500U.L и FEDF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.41% | 17.98% | 24.83% | 26.85% | -19.06% | 30.19% | 18.05% | 32.02% | -5.58% | 21.10% |
FEDF.L Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 1.53% | 4.25% | 5.24% | 5.10% | 1.60% | -0.03% | 0.28% | 2.13% | 1.74% | 0.93% |
Correlation
The correlation between 500U.L and FEDF.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2015 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500U.L vs. FEDF.L — Ранг доходности на риск
500U.L
FEDF.L
Сравнение 500U.L c FEDF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc (FEDF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500U.L | FEDF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 3.17 | -1.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 30.02 | -26.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 174.15 | -159.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500U.L | FEDF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 7.01 | -4.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 8.31 | -7.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 6.59 | -5.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 6.29 | -5.07 |
Просадки
Сравнение просадок 500U.L и FEDF.L
Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки FEDF.L в -0.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и FEDF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500U.L | FEDF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -0.28% | -33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -0.13% | -8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -0.13% | -18.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -0.13% | -24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -0.28% | -33.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -0.01% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.02% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500U.L и FEDF.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc (FEDF.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что 500U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500U.L | FEDF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 0.10% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 0.36% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 0.56% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 0.42% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 0.35% | +17.91% |
Сравнение комиссий 500U.L и FEDF.L
500U.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FEDF.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500U.L и FEDF.L
Ни 500U.L, ни FEDF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500U.L and FEDF.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEDF.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEDF.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for 500U.L.
500U.L is categorized as S&P 500, while FEDF.L is Money Market. 500U.L tracks S&P 500 Index, while FEDF.L tracks Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index. Their fees differ too: 0.15% for 500U.L and 0.10% for FEDF.L.
Подберите оптимальное распределение для 500U.L и FEDF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор