PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500U.L с ANXU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500U.L с ANXU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both exchange-traded funds - 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ANXU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, 500U.L returned 15.69%/yr vs 21.70%/yr for ANXU.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 500U.L charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for ANXU.L.

Доходность

Сравнение доходности 500U.L и ANXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 500U.L показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у ANXU.L с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции 500U.L уступали акциям ANXU.L по среднегодовой доходности: 15.69% против 21.70% соответственно.

500U.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.61%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.69%

ANXU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.66%
6 месяцев
18.74%
1 год
39.57%
3 года*
28.16%
5 лет*
17.78%
10 лет*
21.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500U.L и ANXU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		10.41%17.98%24.83%26.85%-19.06%30.19%18.05%32.02%-5.58%21.10%
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.66%19.86%26.74%56.50%-33.24%27.83%47.17%40.88%-1.76%32.21%

Correlation

The correlation between 500U.L and ANXU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2011 г.

0.64

Over the past year, 500U.L and ANXU.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов 500U.L и ANXU.L

Секторы
500U.L
ANXU.L

Технологии

35.6%
53.7%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

500U.L
35.6%
ANXU.L
53.7%

Финансовые услуги

500U.L
11.8%
ANXU.L
0.2%

Коммуникационные услуги

500U.L
11.2%
ANXU.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

500U.L
10.1%
ANXU.L
12.2%

Здравоохранение

500U.L
8.5%
ANXU.L
4.2%

Промышленность

500U.L
8.3%
ANXU.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

500U.L
4.9%
ANXU.L
7.7%

Энергетика

500U.L
3.5%
ANXU.L
0.6%

Коммунальные услуги

500U.L
2.4%
ANXU.L
1.4%

Недвижимость

500U.L
1.9%
ANXU.L
0.1%

Сырьевые материалы

500U.L
1.8%
ANXU.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с 500D.L500U.L с GOOG500U.L с VSGX
Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с 10AJ.DEANXU.L с DAPP.L

Доходность на риск

500U.L vs. ANXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500U.L c ANXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500U.LANXU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.54

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.51

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.66

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

13.14

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500U.L vs. ANXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500U.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXU.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500U.L и ANXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500U.LANXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

1.17

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.19

+0.03

Просадки

Сравнение просадок 500U.L и ANXU.L

Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке ANXU.L в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и ANXU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500U.LANXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-35.13%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.01%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-22.45%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-35.13%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-35.13%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.77%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-5.77%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.08%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности 500U.L и ANXU.L

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) составляет 3.21%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что 500U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500U.LANXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

5.03%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

11.93%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

15.91%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

20.79%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

21.15%

-2.89%

Сравнение комиссий 500U.L и ANXU.L

500U.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ANXU.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500U.L и ANXU.L

Ни 500U.L, ни ANXU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 500U.L and ANXU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ANXU.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXU.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for 500U.L.

500U.L is categorized as S&P 500, while ANXU.L is Nasdaq-100. 500U.L tracks S&P 500 Index, while ANXU.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.15% for 500U.L and 0.13% for ANXU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500U.L и ANXU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор