PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500P.L с XDPP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500P.L с XDPP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) are both S&P 500 funds - 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while XDPP.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500P.L returned 18.32%/yr vs 19.03%/yr for XDPP.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XDPP.L.

Доходность

Сравнение доходности 500P.L и XDPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 500P.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у XDPP.L с доходностью 10.57%.

500P.L

1 день
0.21%
1 месяц
5.99%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.52%
1 год
24.77%
3 года*
18.32%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

XDPP.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.83%
1 год
29.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500P.L и XDPP.L

2026 (YTD)2025202420232022
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF		8.20%7.74%28.94%23.30%2.97%
XDPP.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C		10.57%9.44%27.26%19.81%2.54%

Correlation

The correlation between 500P.L and XDPP.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.97

The correlation between 500P.L and XDPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C

Часто сравнивают с 500P.L:
500P.L с VUAG.L500P.L с 500U.L500P.L с VOO500P.L с SPPY.DE500P.L с IOO500P.L с EEUD.L500P.L с HSJP.L
Часто сравнивают с XDPP.L:
XDPP.L с CSPX.ASXDPP.L с CSPX.LXDPP.L с VOOXDPP.L с VUAA.LXDPP.L с IUSA.LXDPP.L с CSP1.LXDPP.L с EQQQ.L

Доходность на риск

500P.L vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500P.L
Ранг доходности на риск 500P.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500P.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500P.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500P.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500P.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500P.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XDPP.L
Ранг доходности на риск XDPP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPP.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500P.L c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500P.LXDPP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.78

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.69

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.99

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

14.32

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500P.L vs. XDPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500P.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDPP.L равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500P.L и XDPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500P.LXDPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.25

-0.17

Просадки

Сравнение просадок 500P.L и XDPP.L

Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, примерно равная максимальной просадке XDPP.L в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и XDPP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500P.LXDPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-20.98%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-7.28%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-20.98%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.24%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.49%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.03%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности 500P.L и XDPP.L

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) имеют волатильность 2.61% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500P.LXDPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.62%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.13%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

10.46%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

13.89%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

13.89%

+1.18%

Сравнение комиссий 500P.L и XDPP.L

500P.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XDPP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500P.L и XDPP.L

Ни 500P.L, ни XDPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 500P.L and XDPP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for 500P.L.

500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while XDPP.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.06% for XDPP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500P.L и XDPP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор