Сравнение 500P.L с VUKG.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) are both exchange-traded funds - 500P.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while VUKG.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500P.L returned 14.50%/yr vs 11.75%/yr for VUKG.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for VUKG.L.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и VUKG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500P.L показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у VUKG.L с доходностью 5.56%.
500P.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
VUKG.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500P.L и VUKG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 8.20% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 34.04% | 11.40% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 5.56% | 26.12% | 9.40% | 7.20% | 5.51% | 17.39% | 11.42% |
Correlation
The correlation between 500P.L and VUKG.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск
500P.L
VUKG.L
Сравнение 500P.L c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500P.L | VUKG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.40 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.96 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500P.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.95 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.56 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и VUKG.L
Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки VUKG.L в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и VUKG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -34.32% | +14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -8.74% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -13.03% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -13.03% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -4.16% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.73% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.64% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и VUKG.L
Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUKG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.86% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 9.35% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 10.74% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 12.75% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 16.13% | -1.06% |
Сравнение комиссий 500P.L и VUKG.L
500P.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUKG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и VUKG.L
Ни 500P.L, ни VUKG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500P.L and VUKG.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VUKG.L.
500P.L is categorized as S&P 500, while VUKG.L is Europe Equities. 500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while VUKG.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Franklin and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.09% for VUKG.L.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и VUKG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор