Сравнение 500P.L с USPA.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from Franklin tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500P.L returned 12.74%/yr vs 12.54%/yr for USPA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и USPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500P.L торгуется в GBP, в то время как USPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500P.L показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у USPA.L с доходностью 6.57%.
500P.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
USPA.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500P.L и USPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 7.24% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 34.04% | 11.40% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 6.57% | 7.51% | 28.95% | 23.94% | -12.84% | 33.46% | 11.06% |
Correlation
The correlation between 500P.L and USPA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between 500P.L and USPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. USPA.L — Ранг доходности на риск
500P.L
USPA.L
Сравнение 500P.L c USPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500P.L | USPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.58 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 4.81 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и USPA.L
Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, примерно равная максимальной просадке USPA.L в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и USPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -20.72% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -10.49% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -20.72% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -20.72% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -2.40% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.11% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.45% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и USPA.L
Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) составляет 3.56%, в то время как у Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.81% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 9.98% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 12.58% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 16.09% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.06% | -1.03% |
Сравнение комиссий 500P.L и USPA.L
И 500P.L, и USPA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и USPA.L
Ни 500P.L, ни USPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500P.L and USPA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500P.L and USPA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
Both ETFs track S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и USPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор