Сравнение 500P.L с SPYL.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while SPYL.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, 500P.L returned 24.77% vs 29.01% for SPYL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500P.L торгуется в GBP, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500P.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью 10.80%.
500P.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
SPYL.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500P.L и SPYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 8.20% | 7.74% | 28.94% | 10.56% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 10.76% | 9.03% | 27.52% | 9.22% |
Correlation
The correlation between 500P.L and SPYL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between 500P.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск
500P.L
SPYL.L
Сравнение 500P.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500P.L | SPYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.97 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 13.54 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500P.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.55 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и SPYL.L
Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, примерно равная максимальной просадке SPYL.L в -21.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и SPYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -21.16% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -7.21% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.17% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -2.95% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.13% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и SPYL.L
Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) составляет 2.61%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.40% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 8.57% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 11.79% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.12% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 14.12% | +0.95% |
Сравнение комиссий 500P.L и SPYL.L
500P.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и SPYL.L
Ни 500P.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500P.L and SPYL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for 500P.L.
500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while SPYL.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: Franklin and State Street. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.03% for SPYL.L.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и SPYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор