PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 500P.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 500P.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500P.L торгуется в GBP, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 500P.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью 10.80%.


500P.L

1 день
0.21%
1 месяц
5.99%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.52%
1 год
24.77%
3 года*
18.32%
5 лет*
14.50%
10 лет*

SPYL.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.58%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.09%
1 год
29.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500P.L и SPYL.L


2026 (YTD)202520242023
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
8.20%7.74%28.94%10.56%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc
10.76%9.03%27.52%9.22%

Correlation

The correlation between 500P.L and SPYL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between 500P.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

500P.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

500P.L
Ранг доходности на риск 500P.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500P.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500P.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500P.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500P.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500P.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина

SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500P.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


500P.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.97

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

13.54

-6.42

500P.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500P.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500P.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


500P.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.55

-0.47

Просадки

Сравнение просадок 500P.L и SPYL.L

Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, примерно равная максимальной просадке SPYL.L в -21.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и SPYL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


500P.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-21.16%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-7.21%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.17%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.95%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.13%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности 500P.L и SPYL.L

Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) составляет 2.61%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


500P.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.40%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.57%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

11.79%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.12%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

14.12%

+0.95%

Сравнение комиссий 500P.L и SPYL.L

500P.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 500P.L и SPYL.L

Ни 500P.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


500P.L and SPYL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for 500P.L.

500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while SPYL.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: Franklin and State Street. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500P.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор