Сравнение 500P.L с IUSA.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) are both S&P 500 funds - 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while IUSA.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500P.L returned 14.50%/yr vs 15.33%/yr for IUSA.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и IUSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500P.L торгуется в GBP, в то время как IUSA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500P.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у IUSA.L с доходностью 10.67%.
500P.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
IUSA.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение доходности по годам 500P.L и IUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 8.20% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 34.04% | 11.40% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 10.67% | 9.70% | 27.73% | 20.24% | -8.72% | 31.54% | 11.60% |
Correlation
The correlation between 500P.L and IUSA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between 500P.L and IUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск
500P.L
IUSA.L
Сравнение 500P.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500P.L | IUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.53 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.20 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 15.53 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500P.L | IUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.82 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.58 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и IUSA.L
Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и IUSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | IUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -38.58% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -7.01% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -21.08% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -21.08% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.22% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -7.29% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.90% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и IUSA.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) имеют волатильность 2.61% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | IUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.62% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.13% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 10.44% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.33% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 15.60% | -0.53% |
Сравнение комиссий 500P.L и IUSA.L
И 500P.L, и IUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и IUSA.L
500P.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.15% | 1.24% | 1.28% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, 500P.L and IUSA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500P.L and IUSA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while IUSA.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and iShares.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и IUSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор