Сравнение 500D.L с SPXE.L
500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - 500D.L tracks the S&P 500 Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 19.92%/yr vs 19.17%/yr for SPXE.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. 500D.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности 500D.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500D.L показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.48%.
500D.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500D.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 10.34% | 17.37% | 25.36% | 26.84% | -18.54% | 1.80% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 2.45% |
Correlation
The correlation between 500D.L and SPXE.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between 500D.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500D.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
500D.L
SPXE.L
Сравнение 500D.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500D.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.51 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 10.68 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500D.L и SPXE.L
Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, примерно равная максимальной просадке SPXE.L в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500D.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -24.15% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.79% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -19.14% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.05% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -4.70% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.07% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500D.L и SPXE.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) имеют волатильность 2.91% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500D.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.04% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.31% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 11.92% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.20% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 19.18% | -2.93% |
Сравнение комиссий 500D.L и SPXE.L
500D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500D.L и SPXE.L
Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 0.82% | 0.90% | 1.17% | 0.93% | 1.44% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, 500D.L and SPXE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for 500D.L.
500D.L tracks S&P 500 Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для 500D.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор