Сравнение 500D.L с SPEP.L
500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds - 500D.L tracks the S&P 500 Index while SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 19.92%/yr vs 19.25%/yr for SPEP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 500D.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPEP.L.
Доходность
Сравнение доходности 500D.L и SPEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500D.L торгуется в USD, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500D.L показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у SPEP.L с доходностью 8.44%.
500D.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPEP.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500D.L и SPEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 10.34% | 17.37% | 25.36% | 26.84% | -18.54% | 1.80% |
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 8.44% | 18.23% | 24.50% | 27.88% | -18.15% | 2.86% |
Correlation
The correlation between 500D.L and SPEP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between 500D.L and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500D.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск
500D.L
SPEP.L
Сравнение 500D.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500D.L | SPEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.41 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 10.48 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500D.L и SPEP.L
Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, примерно равная максимальной просадке SPEP.L в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и SPEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500D.L | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -24.86% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -9.08% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -19.39% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.99% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -5.64% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.10% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500D.L и SPEP.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) имеют волатильность 2.91% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500D.L | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.97% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 8.74% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 11.51% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 21.00% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 22.07% | -5.82% |
Сравнение комиссий 500D.L и SPEP.L
500D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500D.L и SPEP.L
Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как SPEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 0.82% | 0.90% | 1.17% | 0.93% | 1.44% |
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
500D.L and SPEP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for 500D.L.
500D.L tracks S&P 500 Index, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.09% for SPEP.L.
Подберите оптимальное распределение для 500D.L и SPEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор