PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500D.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500D.L с S5SD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past year, 500D.L returned 27.58% vs 28.81% for S5SD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 500D.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности 500D.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500D.L торгуется в USD, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 500D.L показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 8.70%.

500D.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.26%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.58%
3 года*
22.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

S5SD.L

1 день
-0.80%
1 месяц
4.09%
С начала года
8.70%
6 месяцев
10.26%
1 год
28.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500D.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		10.40%26.40%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		8.70%28.19%

Correlation

The correlation between 500D.L and S5SD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between 500D.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с 500D.L:
500D.L с 500G.L500D.L с VWCE.DE500D.L с TNOW.L500D.L с 500U.L500D.L с VUAA.L500D.L с KO500D.L с SPMO
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

500D.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500D.L
Ранг доходности на риск 500D.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500D.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500D.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500D.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500D.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500D.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.65

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.86

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.07

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

13.34

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500D.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500D.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500D.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500D.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

3.04

-2.27

Просадки

Сравнение просадок 500D.L и S5SD.L

Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -9.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500D.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-9.53%

-14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.53%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.80%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-1.16%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.20%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности 500D.L и S5SD.L

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500D.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.88%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.01%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

11.10%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

11.60%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

11.60%

+4.79%

Сравнение комиссий 500D.L и S5SD.L

500D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500D.L и S5SD.L

Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		0.82%0.90%1.17%0.93%1.44%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

500D.L and S5SD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for 500D.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500D.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор