Сравнение 4UBQ.DE с UIQ4.DE
4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and UIQ4.DE (UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG, while UIQ4.DE is a Derivative Income fund tracking the Euro Equity Defensive Put Write Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. 4UBQ.DE charges 0.10%/yr vs 0.21%/yr for UIQ4.DE.
Доходность
Сравнение доходности 4UBQ.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 4UBQ.DE показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у UIQ4.DE с доходностью 3.01%.
4UBQ.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- —
UIQ4.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4UBQ.DE и UIQ4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
4UBQ.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 11.15% | 14.50% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | 3.01% | 6.38% |
Correlation
The correlation between 4UBQ.DE and UIQ4.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4UBQ.DE vs. UIQ4.DE — Ранг доходности на риск
4UBQ.DE
UIQ4.DE
Сравнение 4UBQ.DE c UIQ4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4UBQ.DE | UIQ4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4UBQ.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок 4UBQ.DE и UIQ4.DE
Максимальная просадка 4UBQ.DE за все время составила -23.35%, что больше максимальной просадки UIQ4.DE в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBQ.DE и UIQ4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4UBQ.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -3.90% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -0.87% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 4UBQ.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4UBQ.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 7.67% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 7.67% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 7.67% | +7.72% |
Сравнение комиссий 4UBQ.DE и UIQ4.DE
4UBQ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UIQ4.DE в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4UBQ.DE и UIQ4.DE
Ни 4UBQ.DE, ни UIQ4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
4UBQ.DE and UIQ4.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.21% for UIQ4.DE.
4UBQ.DE is categorized as S&P 500, while UIQ4.DE is Derivative Income. 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG, while UIQ4.DE tracks Euro Equity Defensive Put Write Index. Their fees differ too: 0.10% for 4UBQ.DE and 0.21% for UIQ4.DE.
Подберите оптимальное распределение для 4UBQ.DE и UIQ4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор