PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBI.DE с BBUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBI.DE с BBUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and BBUS.DE (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while BBUS.DE tracks the Morningstar US Target Market Exposure. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBI.DE returned 12.60%/yr vs 14.33%/yr for BBUS.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 4UBI.DE charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for BBUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4UBI.DE и BBUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4UBI.DE показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у BBUS.DE с доходностью 11.12%.

4UBI.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
6.42%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.80%
3 года*
16.69%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—

BBUS.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.48%
1 год
25.00%
3 года*
18.93%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBI.DE и BBUS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.39%-1.05%26.19%28.05%-21.21%43.58%18.50%
BBUS.DE
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		11.12%4.72%32.23%23.40%-15.59%38.84%17.84%

Correlation

The correlation between 4UBI.DE and BBUS.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г.

0.94

The correlation between 4UBI.DE and BBUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 4UBI.DE:
4UBI.DE с UIQ4.DE4UBI.DE с CSY2.DE4UBI.DE с 5HED.DE4UBI.DE с 4UBF.DE4UBI.DE с SPYI4UBI.DE с ETLS.DE4UBI.DE с OUFE.DE
Часто сравнивают с BBUS.DE:
BBUS.DE с SPYBBUS.DE с BBDD.LBBUS.DE с WTEF.DEBBUS.DE с JREU.DEBBUS.DE с JPEQ.AXBBUS.DE с SPYM.DEBBUS.DE с JEGA.DE

Доходность на риск

4UBI.DE vs. BBUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBI.DE
Ранг доходности на риск 4UBI.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBI.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBI.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBI.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBI.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BBUS.DE
Ранг доходности на риск BBUS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBI.DE c BBUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBI.DEBBUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.14

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.92

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.38

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

11.81

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBI.DE vs. BBUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBI.DE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BBUS.DE равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBI.DE и BBUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBI.DEBBUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.14

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.92

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.88

-0.05

Просадки

Сравнение просадок 4UBI.DE и BBUS.DE

Максимальная просадка 4UBI.DE за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки BBUS.DE в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBI.DE и BBUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBI.DEBBUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-34.09%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-7.38%

-12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.63%

-23.46%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-23.46%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-0.37%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-4.79%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

2.12%

+8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBI.DE и BBUS.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что 4UBI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBI.DEBBUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.68%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

7.68%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

11.64%

+13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

15.34%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

17.18%

+1.64%

Сравнение комиссий 4UBI.DE и BBUS.DE

4UBI.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BBUS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBI.DE и BBUS.DE

Ни 4UBI.DE, ни BBUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4UBI.DE and BBUS.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBUS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for 4UBI.DE.

4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while BBUS.DE tracks Morningstar US Target Market Exposure. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.19% for 4UBI.DE and 0.05% for BBUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBI.DE и BBUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор